PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both Dividend funds - VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index while NOBL tracks the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.25%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности VIG и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.58% соответственно.

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between VIG and NOBL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.91

Over the past year, the correlation between VIG and NOBL has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VIG и NOBL

Секторы
VIG
NOBL

Технологии

26.2%
3.6%

Финансовые услуги

20.6%
12.4%

Здравоохранение

16.5%
9.7%

Промышленность

11.8%
20.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
23.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.1%

Энергетика

3.5%
3.4%

Сырьевые материалы

3.5%
10.9%

Коммунальные услуги

3.2%
6.4%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

VIG
26.2%
NOBL
3.6%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
NOBL
12.4%

Здравоохранение

VIG
16.5%
NOBL
9.7%

Промышленность

VIG
11.8%
NOBL
20.3%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
NOBL
23.5%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
NOBL
5.1%

Энергетика

VIG
3.5%
NOBL
3.4%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
NOBL
10.9%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
NOBL
6.4%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
NOBL

-

Недвижимость

VIG

-

NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNGNOBL с SPHD

Доходность на риск

VIG vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.92

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.42

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.15

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

2.98

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.92

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.37

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VIG и NOBL

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-35.43%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-9.11%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-15.36%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-17.92%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-35.43%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.99%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.48%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.51%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и NOBL

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.09%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.40%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.05%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

11.37%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.39%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.60%

-0.55%

Сравнение комиссий VIG и NOBL

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и NOBL

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and NOBL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.40%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.25% vs 9.58% for NOBL. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.25% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.46% for VIG.

VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.35% for NOBL.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор