Сравнение VIG с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
VIG и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIG или NOBL.
Доходность
Сравнение доходности VIG и NOBL
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.07% соответственно.
VIG
18.63%
-1.02%
9.69%
25.33%
12.60%
11.60%
NOBL
12.47%
-2.25%
6.86%
19.96%
9.71%
10.07%
Основные характеристики
| VIG | NOBL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 5.01 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 16.57 | 8.97 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 2.27% |
| Дневная вол-ть | 9.95% | 10.19% |
| Макс. просадка | -46.81% | -35.43% |
| Текущая просадка | -1.77% | -2.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и NOBL
VIG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между VIG и NOBL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIG c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и NOBL
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности NOBL в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.00% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и NOBL
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и NOBL
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.