PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIG с VIGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

VIG и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIG и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIG и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 12.29% против 7.81% соответственно.

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLTVIGI с VIAAX

Сравнение комиссий VIG и VIGI

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VIG vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGVIGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.68

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

3.69

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между VIG и VIGI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VIGI

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VIGI в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIG и VIGI

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VIGI.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-31.01%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.64%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-28.80%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-31.01%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.29%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-6.23%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.84%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VIGI

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.25%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

9.92%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.54%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

14.41%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

15.87%

+0.17%