PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIG с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с VDADX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both Dividend funds from Vanguard tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.18%/yr vs 13.13%/yr for VDADX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. VIG charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности VIG и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIG показывает доходность 12.10%, а VDADX немного ниже – 11.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIG имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции VDADX немного отстают с 13.13%.

VIG

1 день
0.19%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.10%
1 год
20.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.18%
Всё время*
10.34%

VDADX

1 день
1.55%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.13%
Всё время*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VDADX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF
$246.24M$242.12M$261.98M

Сравнение доходности по годам VIG и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		12.10%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		11.84%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between VIG and VDADX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

1.00

The correlation between VIG and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и VDADX

Секторы
VIG
VDADX

Технологии

26.9%
26.9%

Финансовые услуги

20.3%
20.3%

Здравоохранение

17.8%
17.8%

Промышленность

11.9%
11.9%

Потребительский защитный сектор

9.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

VIG
26.9%
VDADX
26.9%

Финансовые услуги

VIG
20.3%
VDADX
20.3%

Здравоохранение

VIG
17.8%
VDADX
17.8%

Промышленность

VIG
11.9%
VDADX
11.9%

Потребительский защитный сектор

VIG
9.2%
VDADX
9.2%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.5%
VDADX
4.5%

Сырьевые материалы

VIG
3.4%
VDADX
3.4%

Коммунальные услуги

VIG
3.0%
VDADX
3.0%

Энергетика

VIG
3.0%
VDADX
3.0%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
VDADX
0.5%

Недвижимость

VIG

-

VDADX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYMVDADX с VHYAX

Доходность на риск

VIG vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIG c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.96

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.83

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.51

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

10.21

+0.41

VIG vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и VDADX

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-31.70%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-7.93%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.95%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-20.42%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-31.70%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.37%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.95%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VDADX

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеют волатильность 2.98% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.94%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.74%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

10.22%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.26%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.17%

-0.14%

Сравнение комиссий VIG и VDADX

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VDADX

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VIG and VDADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIG has higher volatility (2.98%) compared to VDADX (2.94%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs VDADX's -31.70%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор