Сравнение VHIAX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или VONG.
Основные характеристики
| VHIAX | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.25% | 32.16% |
| Дох-ть за 1 год | 42.48% | 42.49% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | 10.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.36% | 20.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 16.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 3.45 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | 13.62 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 16.67% |
| Макс. просадка | -53.94% | -32.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и VONG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и VONG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHIAX показывает доходность 32.25%, а VONG немного ниже – 32.16%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.66% против 16.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и VONG
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и VONG
VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.58% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и VONG
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и VONG
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 5.16% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.