PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHIAX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.17%
14.23%
VHIAX
VONG

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHIAX показывает доходность 31.23%, а VONG немного ниже – 30.63%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.38% против 16.39% соответственно.


VHIAX

С начала года

31.23%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

13.17%

1 год

36.77%

5 лет (среднегодовая)

11.91%

10 лет (среднегодовая)

10.38%

VONG

С начала года

30.63%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

14.24%

1 год

36.29%

5 лет (среднегодовая)

19.51%

10 лет (среднегодовая)

16.39%

Основные характеристики


VHIAXVONG
Коэф-т Шарпа2.122.17
Коэф-т Сортино2.802.83
Коэф-т Омега1.391.40
Коэф-т Кальмара1.622.77
Коэф-т Мартина10.9610.89
Индекс Язвы3.35%3.33%
Дневная вол-ть17.35%16.70%
Макс. просадка-53.94%-32.72%
Текущая просадка-0.79%-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHIAX и VONG

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
График комиссии VHIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VHIAX и VONG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHIAX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHIAX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.122.17
Коэффициент Сортино VHIAX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.802.83
Коэффициент Омега VHIAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.40
Коэффициент Кальмара VHIAX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.622.77
Коэффициент Мартина VHIAX, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9610.89
VHIAX
VONG

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
2.17
VHIAX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и VONG

VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и VONG

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-1.16%
VHIAX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и VONG

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 5.39% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39%
5.40%
VHIAX
VONG