PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHIAX с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHIAX с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHIAX и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHIAX показывает доходность -8.66%, а VONG немного ниже – -8.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHIAX имеют среднегодовую доходность 17.57%, а акции VONG немного отстают с 16.75%.

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Сравнение комиссий VHIAX и VONG

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

VHIAX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHIAX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHIAXVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.84

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

4.16

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHIAX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHIAXVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.84

-0.50

Корреляция

Корреляция между VHIAX и VONG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и VONG

Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и VONG

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

VHIAXVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.49%

-32.72%

-52.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-16.23%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-32.72%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-32.72%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-12.29%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.36%

-4.90%

-35.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.78%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и VONG

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 6.88% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHIAXVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.81%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.37%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

22.42%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

21.35%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

20.82%

+1.34%