PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHIAX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHIAX с VONG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или VONG.

Корреляция

Корреляция между VHIAX и VONG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHIAX:

0.11

VONG:

0.49

Коэф-т Сортино

VHIAX:

0.34

VONG:

0.85

Коэф-т Омега

VHIAX:

1.05

VONG:

1.12

Коэф-т Кальмара

VHIAX:

0.11

VONG:

0.53

Коэф-т Мартина

VHIAX:

0.33

VONG:

1.77

Индекс Язвы

VHIAX:

9.35%

VONG:

6.97%

Дневная вол-ть

VHIAX:

26.17%

VONG:

24.75%

Макс. просадка

VHIAX:

-53.94%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

VHIAX:

-14.98%

VONG:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, VHIAX показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.58% против 15.23% соответственно.

VHIAX

С начала года

-6.09%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-12.31%

1 год

2.66%

5 лет

9.46%

10 лет

8.58%

VONG

С начала года

-6.49%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

-5.73%

1 год

11.99%

5 лет

17.50%

10 лет

15.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHIAX и VONG

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHIAX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHIAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHIAX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и VONG

VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.58%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и VONG

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и VONG

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 8.31% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...