Сравнение VHIAX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и FBGRX
Доходность по периодам
С начала года, VHIAX показывает доходность 31.23%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 36.20%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.82% соответственно.
VHIAX
31.23%
4.99%
13.17%
36.77%
11.91%
10.38%
FBGRX
36.20%
3.94%
12.32%
43.64%
17.83%
13.82%
Основные характеристики
VHIAX | FBGRX | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.25 |
Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.94 |
Коэф-т Омега | 1.39 | 1.41 |
Коэф-т Кальмара | 1.62 | 2.48 |
Коэф-т Мартина | 10.96 | 10.91 |
Индекс Язвы | 3.35% | 3.98% |
Дневная вол-ть | 17.35% | 19.32% |
Макс. просадка | -53.94% | -57.42% |
Текущая просадка | -0.79% | -1.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и FBGRX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Корреляция
Корреляция между VHIAX и FBGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и FBGRX
VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и FBGRX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и FBGRX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 5.39% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.