PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHCOX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCOX с VHT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCOX или VHT.

Корреляция

Корреляция между VHCOX и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCOX:

0.17

VHT:

-0.57

Коэф-т Сортино

VHCOX:

0.51

VHT:

-0.52

Коэф-т Омега

VHCOX:

1.07

VHT:

0.93

Коэф-т Кальмара

VHCOX:

0.26

VHT:

-0.42

Коэф-т Мартина

VHCOX:

0.93

VHT:

-1.07

Индекс Язвы

VHCOX:

6.01%

VHT:

6.72%

Дневная вол-ть

VHCOX:

21.89%

VHT:

15.82%

Макс. просадка

VHCOX:

-54.30%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

VHCOX:

-6.22%

VHT:

-15.84%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 11.44% против 7.18% соответственно.

VHCOX

С начала года

0.04%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

-1.42%

1 год

3.66%

5 лет

15.28%

10 лет

11.44%

VHT

С начала года

-5.16%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-9.42%

1 год

-8.93%

5 лет

6.10%

10 лет

7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHCOX и VHT

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCOX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCOX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VHT

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VHT в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		0.69%0.69%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.66%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VHT

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VHT

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 7.20% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...