Сравнение VHCOX с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCOX или VHT.
Основные характеристики
| VHCOX | VHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.94% | 11.36% |
| Дох-ть за 1 год | 28.07% | 22.74% |
| Дох-ть за 3 года | -0.52% | 3.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.62% | 10.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.24% | 10.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 9.89 | 9.90 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 2.36% |
| Дневная вол-ть | 14.21% | 10.79% |
| Макс. просадка | -61.19% | -39.12% |
| Текущая просадка | -2.31% | -3.75% |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и VHT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и VHT
С начала года, VHCOX показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.24% против 10.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и VHT
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCOX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и VHT
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VHT в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 0.59% | 0.70% | 0.80% | 0.35% | 0.43% | 0.73% | 0.83% | 0.68% | 0.69% | 0.58% | 0.58% | 0.16% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.39% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и VHT
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и VHT
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.