PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCOX с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCOX с VHT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both funds - VHCOX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 10 years, VHCOX returned 17.01%/yr vs 9.59%/yr for VHT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHCOX charges 0.43%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 17.01% против 9.59% соответственно.

VHCOX

1 день
-0.20%
1 месяц
7.71%
С начала года
25.36%
6 месяцев
26.29%
1 год
55.78%
3 года*
26.89%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.01%

VHT

1 день
0.26%
1 месяц
4.04%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.12%
1 год
17.86%
3 года*
7.40%
5 лет*
5.18%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCOX и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		25.36%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%28.28%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.93%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between VHCOX and VHT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.76

Over the past year, the correlation between VHCOX and VHT has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VHCOX и VHT

Секторы
VHCOX
VHT

Технологии

33.1%
0.0%

Здравоохранение

24.9%
100.0%

Промышленность

10.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Финансовые услуги

8.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Недвижимость

0.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VHCOX
33.1%
VHT
0.0%

Здравоохранение

VHCOX
24.9%
VHT
100.0%

Промышленность

VHCOX
10.7%
VHT
0.0%

Потребительский циклический сектор

VHCOX
9.8%
VHT

-

Финансовые услуги

VHCOX
8.2%
VHT
0.0%

Коммуникационные услуги

VHCOX
6.5%
VHT

-

Энергетика

VHCOX
2.2%
VHT

-

Потребительский защитный сектор

VHCOX
0.9%
VHT

-

Сырьевые материалы

VHCOX
0.4%
VHT

-

Недвижимость

VHCOX
0.1%
VHT

-

Коммунальные услуги

VHCOX

-

VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMCXVHCOX с VPMAXVHCOX с VOOVHCOX с POGRXVHCOX с VPCCXVHCOX с VFIAXVHCOX с VEXPX
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

VHCOX vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCOX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCOXVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.23

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
1.91

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.22

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

1.72

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.06

4.30

+15.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCOX vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа VHT равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCOXVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.23

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.35

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VHT

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCOXVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-39.12%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.40%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.87%

-16.91%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-17.71%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-28.85%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-4.06%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-5.99%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.16%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VHT

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCOXVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.97%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

10.46%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

14.63%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

15.01%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

16.96%

+3.38%

Сравнение комиссий VHCOX и VHT

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VHT

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности VHT в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		7.67%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.65%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHCOX and VHT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCOX has higher volatility (6.50%) compared to VHT (4.97%). In terms of maximum drawdown, VHCOX dropped -54.76% vs VHT's -39.12%.

VHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCOX и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор