Сравнение VHCOX с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCOX и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -3.14% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.78% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 14.30% против 9.64% соответственно.
VHCOX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 14.30%
VHT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и VHT
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
VHCOX vs. VHT — Ранг доходности на риск
VHCOX
VHT
Сравнение VHCOX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCOX | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.35 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.60 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.67 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 1.55 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCOX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.35 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и VHT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и VHT
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности VHT в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.93% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.72% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и VHT
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCOX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -39.12% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -10.40% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -17.71% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -28.85% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -7.80% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -5.98% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.45% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и VHT
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCOX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.12% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 9.74% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 17.52% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 14.85% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 16.94% | +3.28% |