PortfoliosLab logo
Сравнение VHCOX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCOX и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
804.58%
575.53%
VHCOX
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCOX:

0.15

VHT:

-0.07

Коэф-т Сортино

VHCOX:

0.35

VHT:

0.00

Коэф-т Омега

VHCOX:

1.05

VHT:

1.00

Коэф-т Кальмара

VHCOX:

0.15

VHT:

-0.06

Коэф-т Мартина

VHCOX:

0.56

VHT:

-0.17

Индекс Язвы

VHCOX:

5.58%

VHT:

5.95%

Дневная вол-ть

VHCOX:

21.43%

VHT:

14.61%

Макс. просадка

VHCOX:

-54.30%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

VHCOX:

-11.32%

VHT:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 11.08% против 7.90% соответственно.


VHCOX

С начала года

-5.41%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-5.74%

1 год

3.72%

5 лет

14.21%

10 лет

11.08%

VHT

С начала года

-0.53%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-7.11%

1 год

0.00%

5 лет

7.32%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и VHT

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCOX: 0.43%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCOX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCOX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCOX: 0.15
VHT: -0.07
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCOX: 0.35
VHT: 0.00
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCOX: 1.05
VHT: 1.00
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCOX: 0.15
VHT: -0.06
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCOX: 0.56
VHT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.07
VHCOX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VHT

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.73%0.69%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VHT

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.32%
-11.73%
VHCOX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VHT

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
9.44%
VHCOX
VHT