PortfoliosLab logo
Сравнение VHCOX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCOX и XLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,216.79%
705.41%
VHCOX
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCOX:

0.19

XLV:

0.01

Коэф-т Сортино

VHCOX:

0.41

XLV:

0.11

Коэф-т Омега

VHCOX:

1.06

XLV:

1.01

Коэф-т Кальмара

VHCOX:

0.19

XLV:

0.01

Коэф-т Мартина

VHCOX:

0.73

XLV:

0.02

Индекс Язвы

VHCOX:

5.53%

XLV:

5.96%

Дневная вол-ть

VHCOX:

21.43%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

VHCOX:

-54.30%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

VHCOX:

-11.82%

XLV:

-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 10.97% против 8.31% соответственно.


VHCOX

С начала года

-5.94%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-6.41%

1 год

2.47%

5 лет

14.09%

10 лет

10.97%

XLV

С начала года

0.26%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-0.89%

5 лет

8.21%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и XLV

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCOX: 0.43%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCOX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCOX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCOX: 0.19
XLV: 0.01
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCOX: 0.41
XLV: 0.11
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCOX: 1.06
XLV: 1.01
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCOX: 0.19
XLV: 0.01
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCOX: 0.73
XLV: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.01
VHCOX
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и XLV

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности XLV в 1.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
8.67%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%4.55%5.66%5.30%4.14%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.70%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и XLV

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
-11.56%
VHCOX
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и XLV

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
9.12%
VHCOX
XLV