Сравнение VHCOX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCOX или XLV.
Основные характеристики
| VHCOX | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.82% | 10.57% |
| Дох-ть за 1 год | 28.60% | 18.18% |
| Дох-ть за 3 года | 5.59% | 5.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.70% | 11.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.73% | 10.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 9.58 | 7.72 |
| Индекс Язвы | 3.02% | 2.33% |
| Дневная вол-ть | 14.34% | 10.60% |
| Макс. просадка | -54.30% | -39.18% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.82% |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и XLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и XLV
С начала года, VHCOX показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 12.73% против 10.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и XLV
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCOX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и XLV
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XLV в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 0.59% | 0.70% | 0.80% | 0.35% | 0.43% | 0.73% | 0.83% | 0.68% | 0.69% | 0.58% | 0.58% | 0.16% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.52% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и XLV
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и XLV
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.