PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VHCOX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCOX и XLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.34%
-5.83%
VHCOX
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCOX:

0.50

XLV:

0.47

Коэф-т Сортино

VHCOX:

0.70

XLV:

0.71

Коэф-т Омега

VHCOX:

1.12

XLV:

1.09

Коэф-т Кальмара

VHCOX:

0.45

XLV:

0.40

Коэф-т Мартина

VHCOX:

2.61

XLV:

1.38

Индекс Язвы

VHCOX:

3.33%

XLV:

3.74%

Дневная вол-ть

VHCOX:

17.49%

XLV:

10.90%

Макс. просадка

VHCOX:

-61.19%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

VHCOX:

-12.85%

XLV:

-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 5.07% против 8.97% соответственно.


VHCOX

С начала года

6.10%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-5.31%

1 год

6.72%

5 лет

4.09%

10 лет

5.07%

XLV

С начала года

2.33%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-5.28%

1 год

3.36%

5 лет

7.76%

10 лет

8.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и XLV

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VHCOX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.500.47
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.700.71
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.09
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.450.40
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.611.38
VHCOX
XLV

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.50
0.47
VHCOX
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и XLV

VHCOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.00%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%0.16%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.21%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и XLV

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.85%
-11.91%
VHCOX
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и XLV

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.25%
3.45%
VHCOX
XLV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab