PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHCOX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCOX с XLV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCOX или XLV.

Корреляция

Корреляция между VHCOX и XLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCOX:

0.17

XLV:

-0.60

Коэф-т Сортино

VHCOX:

0.51

XLV:

-0.56

Коэф-т Омега

VHCOX:

1.07

XLV:

0.93

Коэф-т Кальмара

VHCOX:

0.26

XLV:

-0.44

Коэф-т Мартина

VHCOX:

0.93

XLV:

-1.13

Индекс Язвы

VHCOX:

6.01%

XLV:

6.74%

Дневная вол-ть

VHCOX:

21.89%

XLV:

15.66%

Макс. просадка

VHCOX:

-54.30%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

VHCOX:

-6.22%

XLV:

-16.02%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 11.44% против 7.50% соответственно.

VHCOX

С начала года

0.04%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

-1.42%

1 год

3.66%

5 лет

15.28%

10 лет

11.44%

XLV

С начала года

-4.80%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-8.97%

1 год

-9.33%

5 лет

7.06%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHCOX и XLV

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCOX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCOX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и XLV

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XLV в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		0.69%0.69%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.79%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и XLV

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и XLV

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 7.20% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...