Сравнение VHCOX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCOX или XLV.
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и XLV
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 5.70% против 9.37% соответственно.
VHCOX
13.83%
-2.04%
3.28%
19.71%
5.54%
5.70%
XLV
5.25%
-7.31%
-2.04%
12.43%
9.66%
9.37%
Основные характеристики
| VHCOX | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 6.61 | 4.68 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 10.79% |
| Макс. просадка | -61.19% | -39.18% |
| Текущая просадка | -6.51% | -9.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и XLV
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между VHCOX и XLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCOX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и XLV
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XLV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 0.62% | 0.70% | 0.80% | 0.35% | 0.43% | 0.73% | 0.83% | 0.68% | 0.69% | 0.58% | 0.58% | 0.16% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и XLV
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и XLV
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.