Сравнение VHCOX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCOX и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -1.41% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.77% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 14.50% против 9.60% соответственно.
VHCOX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 14.50%
XLV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и XLV
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
VHCOX vs. XLV — Ранг доходности на риск
VHCOX
XLV
Сравнение VHCOX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCOX | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.20 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.40 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.39 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 0.83 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCOX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.20 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и XLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и XLV
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности XLV в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.75% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и XLV
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCOX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -39.17% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -10.21% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -17.11% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -28.40% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -7.98% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -7.12% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 5.13% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и XLV
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCOX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.77% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 9.86% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 17.64% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 14.56% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 16.53% | +3.69% |