PortfoliosLab logo
Сравнение VHCOX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCOX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,024.40%
990.35%
VHCOX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCOX:

0.15

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

VHCOX:

0.35

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

VHCOX:

1.05

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VHCOX:

0.15

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

VHCOX:

0.56

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

VHCOX:

5.58%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

VHCOX:

21.43%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

VHCOX:

-54.30%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VHCOX:

-11.32%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.12% против 16.72% соответственно.


VHCOX

С начала года

-5.41%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-5.74%

1 год

2.56%

5 лет

13.86%

10 лет

11.12%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCOX и QQQ

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCOX: 0.43%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCOX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCOX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCOX: 0.15
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCOX: 0.35
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCOX: 1.05
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCOX: 0.15
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCOX: 0.56
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.47
VHCOX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и QQQ

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.73%0.69%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и QQQ

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.32%
-12.28%
VHCOX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) составляет 15.22%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
16.86%
VHCOX
QQQ