PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VHCOX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCOX и QQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
-1.41%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%28.28%
QQQ
Invesco QQQ ETF
-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.50% против 19.05% соответственно.


VHCOX

1 день
1.78%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
4.17%
1 год
27.33%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.92%
10 лет*
14.50%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Invesco QQQ ETF

Сравнение комиссий VHCOX и QQQ

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.


Доходность на риск

VHCOX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCOX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VHCOXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.62

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.93

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

7.00

+1.33

VHCOX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VHCOXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между VHCOX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и QQQ

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности QQQ в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
9.75%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и QQQ

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и QQQ.


Загрузка...

Показатели просадок


VHCOXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-82.97%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.96%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-35.12%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-35.12%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-7.75%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-32.98%

+22.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.48%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и QQQ

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VHCOXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.38%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.82%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

22.69%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

22.37%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

22.24%

-2.02%