Сравнение VHCOX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCOX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -3.14% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.30% против 18.99% соответственно.
VHCOX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 14.30%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и QQQ
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
VHCOX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VHCOX
QQQ
Сравнение VHCOX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCOX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.66 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.00 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 7.32 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCOX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и QQQ
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.93% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и QQQ
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCOX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -82.97% | +28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.62% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -35.12% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -35.12% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -7.86% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -32.99% | +22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.44% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и QQQ
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCOX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.61% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.82% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 22.70% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 22.38% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 22.25% | -2.03% |