PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHCAX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCAX с VHT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCAX или VHT.

Корреляция

Корреляция между VHCAX и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCAX:

0.24

VHT:

-0.45

Коэф-т Сортино

VHCAX:

0.54

VHT:

-0.39

Коэф-т Омега

VHCAX:

1.08

VHT:

0.95

Коэф-т Кальмара

VHCAX:

0.28

VHT:

-0.34

Коэф-т Мартина

VHCAX:

1.00

VHT:

-0.85

Индекс Язвы

VHCAX:

6.02%

VHT:

6.78%

Дневная вол-ть

VHCAX:

21.87%

VHT:

15.87%

Макс. просадка

VHCAX:

-61.09%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

VHCAX:

-5.36%

VHT:

-14.19%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 5.42% против 7.34% соответственно.

VHCAX

С начала года

0.96%

1 месяц

14.57%

6 месяцев

1.32%

1 год

5.18%

5 лет

9.27%

10 лет

5.42%

VHT

С начала года

-3.30%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-7.07%

5 лет

6.51%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHCAX и VHT

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCAX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCAX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VHT

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VHT в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		0.76%0.77%0.76%0.88%0.45%0.52%0.81%0.94%0.67%0.77%0.67%0.67%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.63%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VHT

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -61.09%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VHT

Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) составляет 6.63%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...