PortfoliosLab logo
Сравнение VHCAX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCAX и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.93%
572.76%
VHCAX
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCAX:

0.19

VHT:

-0.01

Коэф-т Сортино

VHCAX:

0.41

VHT:

0.09

Коэф-т Омега

VHCAX:

1.06

VHT:

1.01

Коэф-т Кальмара

VHCAX:

0.19

VHT:

-0.01

Коэф-т Мартина

VHCAX:

0.74

VHT:

-0.02

Индекс Язвы

VHCAX:

5.53%

VHT:

5.90%

Дневная вол-ть

VHCAX:

21.42%

VHT:

14.60%

Макс. просадка

VHCAX:

-61.09%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

VHCAX:

-11.81%

VHT:

-12.09%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 4.86% против 7.88% соответственно.


VHCAX

С начала года

-5.92%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-6.38%

1 год

2.53%

5 лет

7.96%

10 лет

4.86%

VHT

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-1.20%

5 лет

7.24%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCAX и VHT

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


График комиссии VHCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCAX: 0.36%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCAX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCAX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCAX: 0.19
VHT: -0.01
Коэффициент Сортино VHCAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCAX: 0.41
VHT: 0.09
Коэффициент Омега VHCAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCAX: 1.06
VHT: 1.01
Коэффициент Кальмара VHCAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCAX: 0.19
VHT: -0.01
Коэффициент Мартина VHCAX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCAX: 0.74
VHT: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.01
VHCAX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VHT

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
0.82%0.77%0.76%0.88%0.45%0.52%0.81%0.94%0.67%0.77%0.67%0.67%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VHT

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -61.09%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
-12.09%
VHCAX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VHT

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
9.42%
VHCAX
VHT