Сравнение VHCAX с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCAX или VHT.
Основные характеристики
| VHCAX | VHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.90% | 11.03% |
| Дох-ть за 1 год | 28.70% | 20.36% |
| Дох-ть за 3 года | 5.67% | 3.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.78% | 10.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.81% | 9.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 9.54 | 8.48 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 10.98% |
| Макс. просадка | -54.27% | -39.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и VHT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и VHT
С начала года, VHCAX показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 12.81% против 9.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и VHT
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCAX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и VHT
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VHT в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 0.65% | 0.76% | 0.88% | 0.45% | 0.52% | 0.81% | 0.94% | 0.67% | 0.77% | 0.67% | 0.67% | 0.24% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.40% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и VHT
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и VHT
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.