Сравнение VHCAX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCAX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -3.13% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 14.38% против 11.22% соответственно.
VHCAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 14.38%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и VYM
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
VHCAX vs. VYM — Ранг доходности на риск
VHCAX
VYM
Сравнение VHCAX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCAX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.70 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.56 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 6.86 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и VYM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и VYM
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 10.03% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и VYM
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -56.98% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.32% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -15.84% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -35.21% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -4.91% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -7.25% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.57% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и VYM
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 3.60% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 7.96% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 15.14% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 13.97% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.33% | +3.86% |