PortfoliosLab logo
Сравнение VHCAX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCAX и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.83%
332.24%
VHCAX
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCAX:

0.19

VYM:

0.55

Коэф-т Сортино

VHCAX:

0.41

VYM:

0.86

Коэф-т Омега

VHCAX:

1.06

VYM:

1.12

Коэф-т Кальмара

VHCAX:

0.19

VYM:

0.60

Коэф-т Мартина

VHCAX:

0.74

VYM:

2.57

Индекс Язвы

VHCAX:

5.53%

VYM:

3.38%

Дневная вол-ть

VHCAX:

21.42%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

VHCAX:

-61.09%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

VHCAX:

-11.81%

VYM:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.86% против 9.28% соответственно.


VHCAX

С начала года

-5.92%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-6.38%

1 год

2.53%

5 лет

7.96%

10 лет

4.86%

VYM

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.32%

1 год

7.77%

5 лет

13.55%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCAX и VYM

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии VHCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCAX: 0.36%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCAX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCAX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCAX: 0.19
VYM: 0.55
Коэффициент Сортино VHCAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCAX: 0.41
VYM: 0.86
Коэффициент Омега VHCAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCAX: 1.06
VYM: 1.12
Коэффициент Кальмара VHCAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCAX: 0.19
VYM: 0.60
Коэффициент Мартина VHCAX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCAX: 0.74
VYM: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.55
VHCAX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VYM

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
0.82%0.77%0.76%0.88%0.45%0.52%0.81%0.94%0.67%0.77%0.67%0.67%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VYM

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -61.09%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
-8.02%
VHCAX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VYM

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
11.36%
VHCAX
VYM