Сравнение VHCAX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCAX или VYM.
Основные характеристики
| VHCAX | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.90% | 20.53% |
| Дох-ть за 1 год | 28.70% | 32.58% |
| Дох-ть за 3 года | 5.67% | 9.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.78% | 11.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.81% | 10.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 4.38 |
| Коэф-т Мартина | 9.54 | 19.66 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 10.75% |
| Макс. просадка | -54.27% | -56.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и VYM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и VYM
С начала года, VHCAX показывает доходность 17.90%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.81% против 10.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и VYM
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCAX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и VYM
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VYM в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 0.65% | 0.76% | 0.88% | 0.45% | 0.52% | 0.81% | 0.94% | 0.67% | 0.77% | 0.67% | 0.67% | 0.24% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.76% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и VYM
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и VYM
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.