Сравнение VHCAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Invesco QQQ (QQQ).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCAX или QQQ.
Основные характеристики
| VHCAX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.90% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 28.70% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 5.67% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.78% | 21.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.81% | 18.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 9.54 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 17.47% |
| Макс. просадка | -54.27% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и QQQ
С начала года, VHCAX показывает доходность 17.90%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.81% против 18.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и QQQ
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и QQQ
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 0.65% | 0.76% | 0.88% | 0.45% | 0.52% | 0.81% | 0.94% | 0.67% | 0.77% | 0.67% | 0.67% | 0.24% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и QQQ
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) составляет 4.41%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.