Сравнение VHCAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCAX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -3.13% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.38% против 18.99% соответственно.
VHCAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 14.38%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и QQQ
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
VHCAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VHCAX
QQQ
Сравнение VHCAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCAX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.66 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.00 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 7.32 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и QQQ
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 10.03% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и QQQ
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -82.97% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.62% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -35.12% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -35.12% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -7.86% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -32.99% | +24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.44% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и QQQ
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.61% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.82% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 22.70% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 22.38% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 22.25% | -2.06% |