Сравнение VGSH с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
VGSH и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или VUSB.
Основные характеристики
| VGSH | VUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.42% | 1.43% |
| Дох-ть за 1 год | 0.15% | 1.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.00% | 0.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.73% | 0.47% |
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 2.95% | 1.00% |
| Макс. просадка | -5.70% | -1.81% |
Корреляция
Корреляция между VGSH и VUSB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности VGSH и VUSB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSH показывает доходность 1.42%, а VUSB немного выше – 1.43%. За последние 10 лет акции VGSH превзошли акции VUSB по среднегодовой доходности: 0.73% против 0.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VGSH и VUSB
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VUSB в 3.19%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.32% | 1.16% | 0.68% | 1.79% | 2.38% | 1.92% | 1.20% | 0.91% | 0.79% | 0.51% | 0.38% | 0.59% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 3.19% | 1.55% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение комиссий VGSH и VUSB
Сравнение VGSH c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.01 | ||||
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.92 |
Сравнение просадок VGSH и VUSB
Максимальная просадка VGSH за указанный период составила -5.02%, что меньше максимальной просадки VUSB равной -1.07%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VGSH и VUSB
Сравнение волатильности VGSH и VUSB
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.