PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGSH с VUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGSHVUSB
Дох-ть с нач. г.0.98%2.20%
Дох-ть за 1 год4.10%5.93%
Дох-ть за 3 года0.27%2.36%
Коэф-т Шарпа2.095.85
Дневная вол-ть1.89%1.02%
Макс. просадка-5.70%-1.81%
Текущая просадка-0.12%-0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VGSH и VUSB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и VUSB

С начала года, VGSH показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 2.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.39%
2.56%
VGSH
VUSB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Short-Term Treasury ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Сравнение комиссий VGSH и VUSB

VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGSH c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGSH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGSH, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGSH, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGSH, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGSH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGSH, с текущим значением в 13.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.93
VUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSB, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUSB, с текущим значением в 10.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUSB, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUSB, с текущим значением в 29.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0029.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUSB, с текущим значением в 117.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00117.69

Сравнение коэффициента Шарпа VGSH и VUSB

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 5.85. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VGSH и VUSB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.09
5.85
VGSH
VUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и VUSB

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VUSB в 5.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.88%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
5.00%4.45%1.53%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и VUSB

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.12%
-0.07%
VGSH
VUSB

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и VUSB

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.46%
0.19%
VGSH
VUSB