PortfoliosLab logo

Сравнение VGSH с VUSB

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).

VGSH и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или VUSB.

Основные характеристики


VGSHVUSB
Дох-ть с нач. г.1.42%1.43%
Дох-ть за 1 год0.15%1.99%
Дох-ть за 5 лет1.00%0.47%
Дох-ть за 10 лет0.73%0.47%
Коэф-т Шарпа-0.011.92
Дневная вол-ть2.95%1.00%
Макс. просадка-5.70%-1.81%

Корреляция

0.62
-1.001.00

Корреляция между VGSH и VUSB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности VGSH и VUSB

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSH показывает доходность 1.42%, а VUSB немного выше – 1.43%. За последние 10 лет акции VGSH превзошли акции VUSB по среднегодовой доходности: 0.73% против 0.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
1.64%
1.82%
VGSH
VUSB

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Short-Term Treasury ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Сравнение дивидендов VGSH и VUSB

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VUSB в 3.19%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.32%1.16%0.68%1.79%2.38%1.92%1.20%0.91%0.79%0.51%0.38%0.59%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
3.19%1.55%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение комиссий VGSH и VUSB

VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUSB в 0.10%.

Сравнение VGSH c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
-0.01
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
1.92

Сравнение коэффициента Шарпа VGSH и VUSB

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 1.92. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VGSH и VUSB.


-2.00-1.000.001.002.003.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.01
1.92
VGSH
VUSB

Сравнение просадок VGSH и VUSB

Максимальная просадка VGSH за указанный период составила -5.02%, что меньше максимальной просадки VUSB равной -1.07%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VGSH и VUSB


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-3.24%
-0.35%
VGSH
VUSB

Сравнение волатильности VGSH и VUSB

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2023FebruaryMarchAprilMayJune
0.66%
0.40%
VGSH
VUSB