PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGSH с VUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSH с VUSB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).

VGSH и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или VUSB.

Корреляция

Корреляция между VGSH и VUSB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSH:

3.27

VUSB:

7.33

Коэф-т Сортино

VGSH:

5.29

VUSB:

12.77

Коэф-т Омега

VGSH:

1.70

VUSB:

3.45

Коэф-т Кальмара

VGSH:

5.58

VUSB:

12.23

Коэф-т Мартина

VGSH:

15.85

VUSB:

80.69

Индекс Язвы

VGSH:

0.34%

VUSB:

0.07%

Дневная вол-ть

VGSH:

1.69%

VUSB:

0.78%

Макс. просадка

VGSH:

-5.70%

VUSB:

-1.84%

Текущая просадка

VGSH:

-0.63%

VUSB:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 1.61%.

VGSH

С начала года

1.77%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.49%

5 лет

1.10%

10 лет

1.45%

VUSB

С начала года

1.61%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGSH и VUSB

VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSH и VUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
VUSB
Ранг риск-скорректированной доходности VUSB, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSH c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 3.27, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 7.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и VUSB

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности VUSB в 5.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.19%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		5.02%5.16%4.45%1.53%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и VUSB

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и VUSB

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...