Сравнение VGSH с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
VGSH и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или VUSB.
Основные характеристики
| VGSH | VUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.86% | 2.88% |
| Дох-ть за 1 год | 4.95% | 6.06% |
| Дох-ть за 3 года | 0.51% | 2.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 6.18 |
| Дневная вол-ть | 1.83% | 0.98% |
| Макс. просадка | -5.70% | -1.81% |
| Текущая просадка | -0.03% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между VGSH и VUSB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и VUSB
С начала года, VGSH показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 2.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и VUSB
VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSH c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и VUSB
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VUSB в 5.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 5.05% | 4.45% | 1.53% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и VUSB
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и VUSB
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.