Сравнение VGSH с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VGSH и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или SCHO.
Основные характеристики
| VGSH | SCHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.37% | 4.50% |
| Дох-ть за 1 год | 4.96% | 6.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | 2.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.26% | 2.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.27% | 2.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 6.02 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.82 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 7.18 |
| Коэф-т Мартина | 14.25 | 21.04 |
| Индекс Язвы | 0.36% | 0.33% |
| Дневная вол-ть | 1.88% | 2.06% |
| Макс. просадка | -5.70% | -5.28% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между VGSH и SCHO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и SCHO
С начала года, VGSH показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.27% против 2.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и SCHO
VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSH c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и SCHO
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SCHO в 5.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.74% | 5.58% | 2.14% | 0.61% | 1.91% | 3.20% | 2.43% | 1.73% | 1.36% | 0.95% | 0.82% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и SCHO
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и SCHO
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.