Сравнение VGSH с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VGSH и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или SCHO.
Корреляция
Корреляция между VGSH и SCHO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и SCHO
Основные характеристики
VGSH:
2.61
SCHO:
3.64
VGSH:
4.14
SCHO:
6.77
VGSH:
1.55
SCHO:
1.93
VGSH:
3.15
SCHO:
8.44
VGSH:
12.23
SCHO:
22.67
VGSH:
0.39%
SCHO:
0.35%
VGSH:
1.82%
SCHO:
2.16%
VGSH:
-5.70%
SCHO:
-5.09%
VGSH:
-0.29%
SCHO:
-0.19%
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.26% соответственно.
VGSH
3.93%
0.52%
3.26%
5.02%
1.36%
1.32%
SCHO
6.65%
0.54%
4.04%
8.11%
2.61%
2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и SCHO
VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSH c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и SCHO
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности SCHO в 7.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.17% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 7.08% | 5.57% | 2.09% | 0.69% | 1.95% | 3.03% | 3.03% | 1.50% | 1.36% | 0.95% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и SCHO
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и SCHO
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.