Сравнение VGSH с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VGSH и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или SCHO.
Основные характеристики
VGSH | SCHO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.31% | 0.33% |
Дох-ть за 1 год | 3.03% | 3.04% |
Дох-ть за 3 года | -0.01% | 0.00% |
Дох-ть за 5 лет | 1.12% | 1.10% |
Дох-ть за 10 лет | 1.01% | 1.01% |
Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.37 |
Дневная вол-ть | 2.11% | 2.12% |
Макс. просадка | -5.70% | -5.69% |
Current Drawdown | -0.18% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между VGSH и SCHO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и SCHO
С начала года, VGSH показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.33%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VGSH – 1.01% и акции SCHO – 1.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VGSH и SCHO
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSH c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.38 | ||||
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 1.37 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и SCHO
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SCHO в 4.02%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.58% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.02% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и SCHO
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VGSH и SCHO
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и SCHO
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.39%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.