PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGSH с SCHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGSHSCHO
Дох-ть с нач. г.0.31%0.33%
Дох-ть за 1 год3.03%3.04%
Дох-ть за 3 года-0.01%0.00%
Дох-ть за 5 лет1.12%1.10%
Дох-ть за 10 лет1.01%1.01%
Коэф-т Шарпа1.381.37
Дневная вол-ть2.11%2.12%
Макс. просадка-5.70%-5.69%
Current Drawdown-0.18%-0.15%

Корреляция

0.75
-1.001.00

Корреляция между VGSH и SCHO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и SCHO

С начала года, VGSH показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.33%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VGSH – 1.01% и акции SCHO – 1.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
13.06%
12.89%
VGSH
SCHO

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Short-Term Treasury ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий VGSH и SCHO

VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%.

SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGSH c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.38
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
1.37

Сравнение коэффициента Шарпа VGSH и SCHO

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 1.37. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VGSH и SCHO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.80OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.38
1.37
VGSH
SCHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и SCHO

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SCHO в 4.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.58%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.02%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%0.29%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и SCHO

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VGSH и SCHO


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.18%
-0.15%
VGSH
SCHO

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и SCHO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.39%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.39%
0.43%
VGSH
SCHO