Сравнение VGSH с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VGSH и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или SCHO.
Корреляция
Корреляция между VGSH и SCHO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и SCHO
Основные характеристики
VGSH:
2.98
SCHO:
3.46
VGSH:
4.78
SCHO:
6.39
VGSH:
1.64
SCHO:
1.86
VGSH:
4.97
SCHO:
6.91
VGSH:
13.80
SCHO:
19.50
VGSH:
0.35%
SCHO:
0.35%
VGSH:
1.62%
SCHO:
1.96%
VGSH:
-5.70%
SCHO:
-5.23%
VGSH:
0.00%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.37% против 2.24% соответственно.
VGSH
0.69%
0.55%
1.46%
4.96%
1.35%
1.37%
SCHO
1.07%
0.61%
1.44%
6.91%
2.40%
2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и SCHO
VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGSH и SCHO
VGSH
SCHO
Сравнение VGSH c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и SCHO
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SCHO в 5.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.19% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.02% | 5.02% | 6.60% | 1.97% | 0.57% | 1.83% | 3.39% | 2.51% | 1.76% | 1.22% | 1.14% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и SCHO
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и SCHO
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеют волатильность 0.37% и 0.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.