Сравнение VGSH с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VGSH и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или SCHO.
Корреляция
Корреляция между VGSH и SCHO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и SCHO
Основные характеристики
VGSH:
3.54
SCHO:
3.36
VGSH:
5.85
SCHO:
5.53
VGSH:
1.81
SCHO:
1.76
VGSH:
6.07
SCHO:
6.06
VGSH:
17.12
SCHO:
17.38
VGSH:
0.35%
SCHO:
0.34%
VGSH:
1.67%
SCHO:
1.76%
VGSH:
-5.70%
SCHO:
-5.69%
VGSH:
0.00%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSH имеют среднегодовую доходность 1.47%, а акции SCHO немного отстают с 1.46%.
VGSH
1.95%
0.73%
2.00%
5.85%
1.17%
1.47%
SCHO
2.33%
0.72%
1.99%
5.88%
1.17%
1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и SCHO
VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGSH и SCHO
VGSH
SCHO
Сравнение VGSH c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и SCHO
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SCHO в 4.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и SCHO
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и SCHO
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.55%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.