PortfoliosLab logo
Сравнение VGSH с SCHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSH и SCHO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VGSH и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.59%
19.36%
VGSH
SCHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSH:

3.76

SCHO:

3.49

Коэф-т Сортино

VGSH:

6.46

SCHO:

5.82

Коэф-т Омега

VGSH:

1.86

SCHO:

1.79

Коэф-т Кальмара

VGSH:

6.36

SCHO:

6.31

Коэф-т Мартина

VGSH:

18.59

SCHO:

18.74

Индекс Язвы

VGSH:

0.33%

SCHO:

0.33%

Дневная вол-ть

VGSH:

1.65%

SCHO:

1.77%

Макс. просадка

VGSH:

-5.70%

SCHO:

-5.69%

Текущая просадка

VGSH:

-0.03%

SCHO:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSH имеют среднегодовую доходность 1.48%, а акции SCHO немного отстают с 1.46%.


VGSH

С начала года

1.99%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.14%

5 лет

1.17%

10 лет

1.48%

SCHO

С начала года

2.33%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.47%

1 год

6.10%

5 лет

1.17%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSH и SCHO

VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHO: 0.05%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSH и SCHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг риск-скорректированной доходности SCHO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSH c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGSH, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGSH: 3.76
SCHO: 3.49
Коэффициент Сортино VGSH, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSH: 6.46
SCHO: 5.82
Коэффициент Омега VGSH, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VGSH: 1.86
SCHO: 1.79
Коэффициент Кальмара VGSH, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGSH: 6.36
SCHO: 6.31
Коэффициент Мартина VGSH, с текущим значением в 18.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGSH: 18.59
SCHO: 18.74

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.76
3.49
VGSH
SCHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и SCHO

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SCHO в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.22%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и SCHO

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-0.08%
VGSH
SCHO

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и SCHO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.63%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63%
0.71%
VGSH
SCHO