PortfoliosLab logo
Сравнение VGPMX с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGPMX и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.52%
638.35%
VGPMX
IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGPMX:

0.74

IAU:

2.59

Коэф-т Сортино

VGPMX:

1.10

IAU:

3.42

Коэф-т Омега

VGPMX:

1.15

IAU:

1.45

Коэф-т Кальмара

VGPMX:

0.26

IAU:

5.31

Коэф-т Мартина

VGPMX:

3.32

IAU:

14.57

Индекс Язвы

VGPMX:

4.29%

IAU:

2.96%

Дневная вол-ть

VGPMX:

19.35%

IAU:

16.69%

Макс. просадка

VGPMX:

-83.63%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

VGPMX:

-48.53%

IAU:

-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.43% против 10.51% соответственно.


VGPMX

С начала года

11.78%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

3.45%

1 год

12.81%

5 лет

18.67%

10 лет

6.43%

IAU

С начала года

27.33%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

21.98%

1 год

43.73%

5 лет

13.87%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGPMX и IAU

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


График комиссии VGPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGPMX: 0.36%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAU: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGPMX и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGPMX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGPMX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGPMX: 0.74
IAU: 2.59
Коэффициент Сортино VGPMX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGPMX: 1.10
IAU: 3.42
Коэффициент Омега VGPMX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGPMX: 1.15
IAU: 1.45
Коэффициент Кальмара VGPMX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGPMX: 0.26
IAU: 5.31
Коэффициент Мартина VGPMX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGPMX: 3.32
IAU: 14.57

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
2.59
VGPMX
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и IAU

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
2.25%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и IAU

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.53%
-2.40%
VGPMX
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и IAU

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
8.14%
VGPMX
IAU