PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGPMX с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and IAU (iShares Gold Trust) are both funds - VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, VGPMX returned 11.53%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VGPMX charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.31% соответственно.

VGPMX

1 день
1.33%
1 месяц
6.96%
С начала года
21.14%
6 месяцев
25.95%
1 год
66.86%
3 года*
31.54%
5 лет*
20.51%
10 лет*
11.53%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGPMX и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		21.14%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between VGPMX and IAU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.50

The correlation between VGPMX and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGPMX и IAU

Секторы
VGPMX
IAU

Сырьевые материалы

38.0%

-

Здравоохранение

11.9%

-

Технологии

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Финансовые услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Энергетика

4.4%

-

Промышленность

2.6%

-

Недвижимость

2.2%
100.0%

Сырьевые материалы

VGPMX
38.0%
IAU

-

Здравоохранение

VGPMX
11.9%
IAU

-

Технологии

VGPMX
9.5%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

VGPMX
9.4%
IAU

-

Коммуникационные услуги

VGPMX
6.5%
IAU

-

Финансовые услуги

VGPMX
5.7%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

VGPMX
5.1%
IAU

-

Коммунальные услуги

VGPMX
4.7%
IAU

-

Энергетика

VGPMX
4.4%
IAU

-

Промышленность

VGPMX
2.6%
IAU

-

Недвижимость

VGPMX
2.2%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

VGPMX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
1.23

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
1.62

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.24

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

1.69

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.90

4.19

+17.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

1.23

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.62

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и IAU

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGPMXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-45.14%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-19.18%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-19.18%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-20.93%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-21.82%

-32.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.70%

+17.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-15.96%

-18.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

7.71%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и IAU

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGPMXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.50%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

23.02%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

26.42%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.95%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

15.90%

+4.97%

Сравнение комиссий VGPMX и IAU

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и IAU

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.22%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VGPMX and IAU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (5.98%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs IAU's -45.14%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGPMX и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор