Сравнение VGPMX с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и iShares Gold Trust (IAU).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.75% против 14.27% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и IAU
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
VGPMX vs. IAU — Ранг доходности на риск
VGPMX
IAU
Сравнение VGPMX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 1.90 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 2.33 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.35 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.72 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 9.95 | +9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.90 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.90 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.65 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и IAU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и IAU
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и IAU
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -45.14% | -33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -19.18% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -20.93% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -21.82% | -32.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -11.71% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -15.98% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 5.23% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и IAU
Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 8.37%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 10.44% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 24.15% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 27.64% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.70% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 15.83% | +5.84% |