Сравнение VGPMX с DBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и DBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и DBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 8.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у DBP с доходностью 8.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGPMX имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции DBP немного впереди с 13.31%.
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
DBP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и DBP
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.
Доходность на риск
VGPMX vs. DBP — Ранг доходности на риск
VGPMX
DBP
Сравнение VGPMX c DBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | DBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 1.83 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 2.14 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.34 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.34 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 8.35 | +11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.83 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и DBP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и DBP
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DBP в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.25% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и DBP
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и DBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -53.89% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -25.48% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -25.48% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -28.36% | -26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -18.35% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -25.47% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 7.15% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и DBP
Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 8.37%, в то время как у Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 11.16% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 30.56% | -17.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 32.94% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 20.56% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 18.57% | +3.10% |