Сравнение VGPMX с DBP
VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) are both funds - VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Over the past 10 years, VGPMX returned 10.59%/yr vs 10.50%/yr for DBP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGPMX charges 0.36%/yr vs 0.78%/yr for DBP.
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и DBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у DBP с доходностью -7.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGPMX имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции DBP немного отстают с 10.50%.
VGPMX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 54.65%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 10.59%
DBP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -11.28%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам VGPMX и DBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 14.50% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -7.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
Correlation
The correlation between VGPMX and DBP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between VGPMX and DBP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGPMX vs. DBP — Ранг доходности на риск
VGPMX
DBP
Сравнение VGPMX c DBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGPMX | DBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.18 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 0.92 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 2.25 | +15.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и DBP
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и DBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGPMX | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -53.89% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -30.18% | +17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -30.18% | +15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -30.18% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -30.18% | -24.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -30.18% | +24.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -25.42% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 12.30% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и DBP
Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 6.91%, в то время как у Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGPMX | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 8.93% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 30.96% | -15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 33.62% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 21.18% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 18.83% | +2.06% |
Сравнение комиссий VGPMX и DBP
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и DBP
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DBP в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.63% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.41% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
VGPMX and DBP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBP has higher volatility (8.93%) compared to VGPMX (6.91%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs DBP's -53.89%.
VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGPMX и DBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор