PortfoliosLab logo
Сравнение VGPMX с DBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGPMX и DBP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и DBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.24%
260.73%
VGPMX
DBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGPMX:

0.74

DBP:

2.01

Коэф-т Сортино

VGPMX:

1.10

DBP:

2.71

Коэф-т Омега

VGPMX:

1.15

DBP:

1.34

Коэф-т Кальмара

VGPMX:

0.26

DBP:

2.78

Коэф-т Мартина

VGPMX:

3.32

DBP:

10.85

Индекс Язвы

VGPMX:

4.29%

DBP:

3.48%

Дневная вол-ть

VGPMX:

19.35%

DBP:

18.82%

Макс. просадка

VGPMX:

-83.63%

DBP:

-53.89%

Текущая просадка

VGPMX:

-48.53%

DBP:

-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у DBP с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям DBP по среднегодовой доходности: 6.43% против 8.51% соответственно.


VGPMX

С начала года

11.78%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

3.45%

1 год

12.81%

5 лет

18.67%

10 лет

6.43%

DBP

С начала года

23.27%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

16.82%

1 год

38.09%

5 лет

12.95%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGPMX и DBP

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.


График комиссии DBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBP: 0.78%
График комиссии VGPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGPMX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGPMX и DBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

DBP
Ранг риск-скорректированной доходности DBP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGPMX c DBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGPMX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGPMX: 0.74
DBP: 2.01
Коэффициент Сортино VGPMX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGPMX: 1.10
DBP: 2.71
Коэффициент Омега VGPMX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGPMX: 1.15
DBP: 1.34
Коэффициент Кальмара VGPMX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGPMX: 0.26
DBP: 2.78
Коэффициент Мартина VGPMX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VGPMX: 3.32
DBP: 10.85

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DBP равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и DBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
2.01
VGPMX
DBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и DBP

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DBP в 3.42%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
2.25%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
3.42%4.22%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и DBP

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и DBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.53%
-1.55%
VGPMX
DBP

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и DBP

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
8.38%
VGPMX
DBP