PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с DBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGPMX с DBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) are both funds - VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Over the past 10 years, VGPMX returned 11.53%/yr vs 12.31%/yr for DBP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGPMX charges 0.36%/yr vs 0.78%/yr for DBP.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и DBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у DBP с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям DBP по среднегодовой доходности: 11.53% против 12.31% соответственно.

VGPMX

1 день
1.33%
1 месяц
6.96%
С начала года
21.14%
6 месяцев
25.95%
1 год
66.86%
3 года*
31.54%
5 лет*
20.51%
10 лет*
11.53%

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGPMX и DBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		21.14%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%

Correlation

The correlation between VGPMX and DBP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.53

The correlation between VGPMX and DBP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGPMX и DBP

Секторы
VGPMX
DBP

Сырьевые материалы

38.0%

-

Здравоохранение

11.9%

-

Технологии

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Финансовые услуги

5.7%
100.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Энергетика

4.4%

-

Промышленность

2.6%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

VGPMX
38.0%
DBP

-

Здравоохранение

VGPMX
11.9%
DBP

-

Технологии

VGPMX
9.5%
DBP

-

Потребительский защитный сектор

VGPMX
9.4%
DBP

-

Коммуникационные услуги

VGPMX
6.5%
DBP

-

Финансовые услуги

VGPMX
5.7%
DBP
100.5%

Потребительский циклический сектор

VGPMX
5.1%
DBP

-

Коммунальные услуги

VGPMX
4.7%
DBP

-

Энергетика

VGPMX
4.4%
DBP

-

Промышленность

VGPMX
2.6%
DBP

-

Недвижимость

VGPMX
2.2%
DBP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Invesco DB Precious Metals Fund

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQDBP с VOO

Доходность на риск

VGPMX vs. DBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c DBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXDBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
1.32

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
1.65

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.26

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

1.68

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.90

4.01

+17.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. DBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа DBP равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и DBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXDBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

1.32

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и DBP

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и DBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGPMXDBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-53.89%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-25.48%

+12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-25.48%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-25.48%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-28.36%

-26.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.04%

+23.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-25.42%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

10.67%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и DBP

Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 5.98%, в то время как у Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGPMXDBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.57%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

29.87%

-16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

32.57%

-15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

20.91%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

18.72%

+2.15%

Сравнение комиссий VGPMX и DBP

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и DBP

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DBP в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.22%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VGPMX and DBP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBP has higher volatility (7.57%) compared to VGPMX (5.98%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs DBP's -53.89%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGPMX и DBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор