Сравнение VGLT с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
VGLT и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGLT или SCHQ.
Корреляция
Корреляция между VGLT и SCHQ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и SCHQ
Основные характеристики
VGLT:
0.31
SCHQ:
0.30
VGLT:
0.52
SCHQ:
0.52
VGLT:
1.06
SCHQ:
1.06
VGLT:
0.09
SCHQ:
0.09
VGLT:
0.62
SCHQ:
0.60
VGLT:
6.32%
SCHQ:
6.34%
VGLT:
12.52%
SCHQ:
12.58%
VGLT:
-46.18%
SCHQ:
-46.13%
VGLT:
-36.46%
SCHQ:
-36.44%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGLT показывает доходность 5.52%, а SCHQ немного выше – 5.66%.
VGLT
5.52%
-0.73%
-3.64%
4.39%
-8.29%
-0.56%
SCHQ
5.66%
-0.77%
-3.69%
4.36%
-8.32%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и SCHQ
VGLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHQ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGLT и SCHQ
VGLT
SCHQ
Сравнение VGLT c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и SCHQ
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SCHQ в 4.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.22% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и SCHQ
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, примерно равная максимальной просадке SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и SCHQ
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеют волатильность 3.02% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.