PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGLT с SCHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLT с SCHQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).

VGLT и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGLT или SCHQ.

Корреляция

Корреляция между VGLT и SCHQ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGLT:

-0.05

SCHQ:

-0.06

Коэф-т Сортино

VGLT:

0.09

SCHQ:

0.09

Коэф-т Омега

VGLT:

1.01

SCHQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

VGLT:

0.00

SCHQ:

0.00

Коэф-т Мартина

VGLT:

0.00

SCHQ:

0.00

Индекс Язвы

VGLT:

7.00%

SCHQ:

7.02%

Дневная вол-ть

VGLT:

13.07%

SCHQ:

13.13%

Макс. просадка

VGLT:

-46.18%

SCHQ:

-46.13%

Текущая просадка

VGLT:

-40.05%

SCHQ:

-40.01%

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью -0.27%.

VGLT

С начала года

-0.44%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-2.05%

1 год

-0.68%

5 лет

-9.19%

10 лет

-0.52%

SCHQ

С начала года

-0.27%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-2.02%

1 год

-0.72%

5 лет

-9.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGLT и SCHQ

VGLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHQ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGLT и SCHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHQ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGLT c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет -0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHQ равному -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и SCHQ

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности SCHQ в 4.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.50%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.58%4.58%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и SCHQ

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, примерно равная максимальной просадке SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и SCHQ

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеют волатильность 3.48% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...