PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGLT с TLH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGLT и TLH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VGLT и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.66%
-5.42%
VGLT
TLH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGLT:

-0.53

TLH:

-0.43

Коэф-т Сортино

VGLT:

-0.66

TLH:

-0.52

Коэф-т Омега

VGLT:

0.93

TLH:

0.94

Коэф-т Кальмара

VGLT:

-0.16

TLH:

-0.14

Коэф-т Мартина

VGLT:

-1.16

TLH:

-0.97

Индекс Язвы

VGLT:

5.86%

TLH:

5.08%

Дневная вол-ть

VGLT:

12.78%

TLH:

11.43%

Макс. просадка

VGLT:

-46.18%

TLH:

-41.14%

Текущая просадка

VGLT:

-41.27%

TLH:

-35.27%

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у TLH с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям TLH по среднегодовой доходности: -1.41% против -1.14% соответственно.


VGLT

С начала года

-2.46%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-6.56%

1 год

-6.79%

5 лет

-6.19%

10 лет

-1.41%

TLH

С начала года

-2.30%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-5.31%

1 год

-5.20%

5 лет

-5.14%

10 лет

-1.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGLT и TLH

VGLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGLT и TLH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

TLH
Ранг риск-скорректированной доходности TLH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGLT c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGLT, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.53-0.43
Коэффициент Сортино VGLT, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.66-0.52
Коэффициент Омега VGLT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.930.94
Коэффициент Кальмара VGLT, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.16-0.14
Коэффициент Мартина VGLT, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.16-0.97
VGLT
TLH

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLH равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.53
-0.43
VGLT
TLH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и TLH

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности TLH в 4.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.44%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.38%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и TLH

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и TLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-41.27%
-35.27%
VGLT
TLH

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и TLH

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.62%
2.35%
VGLT
TLH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab