PortfoliosLab logo
Сравнение VGLT с TLH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGLT и TLH составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности VGLT и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.27%
34.87%
VGLT
TLH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGLT:

0.35

TLH:

0.51

Коэф-т Сортино

VGLT:

0.56

TLH:

0.77

Коэф-т Омега

VGLT:

1.07

TLH:

1.09

Коэф-т Кальмара

VGLT:

0.11

TLH:

0.16

Коэф-т Мартина

VGLT:

0.68

TLH:

1.05

Индекс Язвы

VGLT:

6.63%

TLH:

5.56%

Дневная вол-ть

VGLT:

13.02%

TLH:

11.58%

Макс. просадка

VGLT:

-46.18%

TLH:

-41.14%

Текущая просадка

VGLT:

-38.39%

TLH:

-31.99%

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у TLH с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям TLH по среднегодовой доходности: -0.76% против -0.60% соответственно.


VGLT

С начала года

2.33%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-1.78%

1 год

5.15%

5 лет

-9.07%

10 лет

-0.76%

TLH

С начала года

2.65%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.25%

5 лет

-7.11%

10 лет

-0.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGLT и TLH

VGLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TLH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLH: 0.15%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGLT и TLH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

TLH
Ранг риск-скорректированной доходности TLH, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGLT c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGLT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGLT: 0.35
TLH: 0.51
Коэффициент Сортино VGLT, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGLT: 0.56
TLH: 0.77
Коэффициент Омега VGLT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VGLT: 1.07
TLH: 1.09
Коэффициент Кальмара VGLT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGLT: 0.11
TLH: 0.16
Коэффициент Мартина VGLT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGLT: 0.68
TLH: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TLH равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.51
VGLT
TLH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и TLH

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности TLH в 4.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.35%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.13%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и TLH

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и TLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.39%
-31.99%
VGLT
TLH

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и TLH

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.38%
4.88%
VGLT
TLH