PortfoliosLab logo
Сравнение VGLT с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGLT и TMF составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности VGLT и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.27%
-48.59%
VGLT
TMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGLT:

0.35

TMF:

-0.21

Коэф-т Сортино

VGLT:

0.56

TMF:

-0.00

Коэф-т Омега

VGLT:

1.07

TMF:

1.00

Коэф-т Кальмара

VGLT:

0.11

TMF:

-0.10

Коэф-т Мартина

VGLT:

0.68

TMF:

-0.38

Индекс Язвы

VGLT:

6.63%

TMF:

23.23%

Дневная вол-ть

VGLT:

13.02%

TMF:

42.73%

Макс. просадка

VGLT:

-46.18%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

VGLT:

-38.39%

TMF:

-91.44%

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции VGLT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.76% против -14.96% соответственно.


VGLT

С начала года

2.33%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-1.78%

1 год

5.15%

5 лет

-9.07%

10 лет

-0.76%

TMF

С начала года

0.38%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-16.25%

1 год

-6.75%

5 лет

-37.69%

10 лет

-14.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGLT и TMF

VGLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGLT и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGLT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGLT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGLT: 0.35
TMF: -0.21
Коэффициент Сортино VGLT, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGLT: 0.56
TMF: -0.00
Коэффициент Омега VGLT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VGLT: 1.07
TMF: 1.00
Коэффициент Кальмара VGLT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGLT: 0.11
TMF: -0.10
Коэффициент Мартина VGLT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGLT: 0.68
TMF: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.21
VGLT
TMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и TMF

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности TMF в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.35%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.22%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и TMF

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.39%
-91.44%
VGLT
TMF

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и TMF

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 5.38%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.38%
18.17%
VGLT
TMF