Сравнение VGLT с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
VGLT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGLT или TMF.
Корреляция
Корреляция между VGLT и TMF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и TMF
Основные характеристики
VGLT:
0.31
TMF:
-0.16
VGLT:
0.52
TMF:
0.05
VGLT:
1.06
TMF:
1.01
VGLT:
0.09
TMF:
-0.07
VGLT:
0.62
TMF:
-0.30
VGLT:
6.32%
TMF:
21.90%
VGLT:
12.52%
TMF:
40.87%
VGLT:
-46.18%
TMF:
-92.11%
VGLT:
-36.46%
TMF:
-90.18%
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции VGLT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.56% против -14.00% соответственно.
VGLT
5.52%
-0.73%
-3.64%
4.39%
-8.29%
-0.56%
TMF
15.11%
1.14%
-16.58%
-6.44%
-35.51%
-14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и TMF
VGLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGLT и TMF
VGLT
TMF
Сравнение VGLT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и TMF
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TMF в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.22% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.68% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и TMF
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и TMF
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.89%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.