Сравнение VGLT с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
VGLT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGLT или TMF.
Основные характеристики
| VGLT | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.50% | -29.77% |
| Дох-ть за 1 год | 5.38% | -6.17% |
| Дох-ть за 3 года | -10.72% | -43.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.09% | -29.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.05% | -12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | -0.07 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 1.21 | -0.14 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 21.34% |
| Дневная вол-ть | 13.47% | 43.71% |
| Макс. просадка | -46.18% | -92.18% |
| Текущая просадка | -38.65% | -90.81% |
Корреляция
Корреляция между VGLT и TMF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и TMF
С начала года, VGLT показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -29.77%. За последние 10 лет акции VGLT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 0.05% против -12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и TMF
VGLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGLT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и TMF
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TMF в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.12% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.80% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и TMF
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и TMF
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 4.29%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.