Сравнение VGLT с TMF
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VGLT returned -1.63%/yr vs -18.10%/yr for TMF. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VGLT charges 0.03%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.43%. За последние 10 лет акции VGLT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -1.63% против -18.10% соответственно.
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $174.56M | $137.48M | $128.85M | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам VGLT и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between VGLT and TMF is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.98 |
The correlation between VGLT and TMF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. TMF — Ранг доходности на риск
VGLT
TMF
Сравнение VGLT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.58 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.16 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и TMF
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -93.10% | +46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -28.69% | +21.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -50.64% | +37.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -89.14% | +48.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -93.10% | +46.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | -92.83% | +55.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -44.10% | +28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 14.40% | -11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и TMF
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.32%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 7.36% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 20.07% | -13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 27.13% | -18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 46.38% | -31.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 43.69% | -29.95% |
Сравнение комиссий VGLT и TMF
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и TMF
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VGLT and TMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMF has higher volatility (7.36%) compared to VGLT (2.32%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs TMF's -93.10%.
On 10-year performance, VGLT leads with -1.63% vs -18.10% for TMF. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGLT has performed better with a -1.63% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
VGLT has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.56% for TMF.
VGLT is categorized as Government Bonds, while TMF is Leveraged Bonds. VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 1.01% for TMF.
VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор