PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGELX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGELX и VWELX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VGELX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
243.18%
520.31%
VGELX
VWELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGELX:

0.28

VWELX:

1.95

Коэф-т Сортино

VGELX:

0.44

VWELX:

2.65

Коэф-т Омега

VGELX:

1.06

VWELX:

1.36

Коэф-т Кальмара

VGELX:

0.12

VWELX:

3.38

Коэф-т Мартина

VGELX:

1.08

VWELX:

13.28

Индекс Язвы

VGELX:

3.11%

VWELX:

1.26%

Дневная вол-ть

VGELX:

12.14%

VWELX:

8.59%

Макс. просадка

VGELX:

-69.48%

VWELX:

-36.12%

Текущая просадка

VGELX:

-19.63%

VWELX:

-2.19%

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.99% против 8.40% соответственно.


VGELX

С начала года

4.88%

1 месяц

-8.07%

6 месяцев

1.06%

1 год

2.25%

5 лет

4.11%

10 лет

1.99%

VWELX

С начала года

15.27%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

6.31%

1 год

15.80%

5 лет

8.30%

10 лет

8.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGELX и VWELX

VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.


VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
График комиссии VGELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGELX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGELX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.281.95
Коэффициент Сортино VGELX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.442.65
Коэффициент Омега VGELX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.36
Коэффициент Кальмара VGELX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.123.38
Коэффициент Мартина VGELX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.0813.28
VGELX
VWELX

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.28
1.95
VGELX
VWELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и VWELX

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VWELX в 1.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
4.01%4.28%4.71%3.69%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%2.34%1.98%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
1.51%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%2.50%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и VWELX

Максимальная просадка VGELX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.63%
-2.19%
VGELX
VWELX

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и VWELX

Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69%
2.83%
VGELX
VWELX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab