Сравнение VGELX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VGELX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGELX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 22.79% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 22.79%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VGELX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.38% соответственно.
VGELX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 22.79%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 10.84%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и VWELX
VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
VGELX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VGELX
VWELX
Сравнение VGELX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGELX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.25 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.83 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.89 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 8.42 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGELX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.25 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.70 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VGELX и VWELX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и VWELX
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 7.04% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и VWELX
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGELX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -36.12% | -29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -6.78% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -20.88% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -25.33% | -35.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -4.39% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -3.93% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.80% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGELX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.10% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 6.68% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 11.89% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 11.11% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 11.50% | +11.77% |