PortfoliosLab logo
Сравнение VGELX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGELX и VWELX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGELX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
449.18%
195.22%
VGELX
VWELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGELX:

0.46

VWELX:

0.03

Коэф-т Сортино

VGELX:

0.69

VWELX:

0.13

Коэф-т Омега

VGELX:

1.10

VWELX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VGELX:

0.59

VWELX:

0.02

Коэф-т Мартина

VGELX:

2.13

VWELX:

0.07

Индекс Язвы

VGELX:

3.38%

VWELX:

6.24%

Дневная вол-ть

VGELX:

15.52%

VWELX:

15.20%

Макс. просадка

VGELX:

-65.22%

VWELX:

-38.77%

Текущая просадка

VGELX:

-4.63%

VWELX:

-12.10%

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.68% против 3.32% соответственно.


VGELX

С начала года

5.70%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.01%

5 лет

16.80%

10 лет

2.68%

VWELX

С начала года

-2.11%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-8.77%

1 год

0.11%

5 лет

3.82%

10 лет

3.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGELX и VWELX

VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.


График комиссии VGELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGELX: 0.33%
График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWELX: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGELX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGELX
Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGELX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGELX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGELX: 0.46
VWELX: 0.03
Коэффициент Сортино VGELX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGELX: 0.69
VWELX: 0.13
Коэффициент Омега VGELX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGELX: 1.10
VWELX: 1.02
Коэффициент Кальмара VGELX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGELX: 0.59
VWELX: 0.02
Коэффициент Мартина VGELX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VGELX: 2.13
VWELX: 0.07

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.03
VGELX
VWELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и VWELX

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности VWELX в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
14.28%19.16%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%7.84%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
2.37%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и VWELX

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-12.10%
VGELX
VWELX

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и VWELX

Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что VGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55%
8.94%
VGELX
VWELX