PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGELX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGELX с VWELX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGELX или VWELX.

Корреляция

Корреляция между VGELX и VWELX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGELX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGELX:

-0.23

VWELX:

0.09

Коэф-т Сортино

VGELX:

-0.15

VWELX:

0.21

Коэф-т Омега

VGELX:

0.98

VWELX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VGELX:

-0.14

VWELX:

0.08

Коэф-т Мартина

VGELX:

-0.50

VWELX:

0.21

Индекс Язвы

VGELX:

7.94%

VWELX:

6.77%

Дневная вол-ть

VGELX:

18.46%

VWELX:

15.21%

Макс. просадка

VGELX:

-69.48%

VWELX:

-38.77%

Текущая просадка

VGELX:

-20.33%

VWELX:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.59% против 3.71% соответственно.

VGELX

С начала года

8.28%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-7.87%

1 год

-3.91%

3 года

4.67%

5 лет

12.14%

10 лет

1.59%

VWELX

С начала года

2.44%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-5.77%

1 год

1.30%

3 года

5.48%

5 лет

4.48%

10 лет

3.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VGELX и VWELX

VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGELX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGELX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и VWELX

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности VWELX в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		13.94%19.16%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%7.84%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		2.27%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и VWELX

Максимальная просадка VGELX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и VWELX

Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...