PortfoliosLab logo
Сравнение VGELX с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGELX и VEU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGELX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.55%
100.63%
VGELX
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGELX:

0.49

VEU:

0.72

Коэф-т Сортино

VGELX:

0.73

VEU:

1.11

Коэф-т Омега

VGELX:

1.10

VEU:

1.15

Коэф-т Кальмара

VGELX:

0.62

VEU:

0.89

Коэф-т Мартина

VGELX:

2.27

VEU:

2.78

Индекс Язвы

VGELX:

3.37%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

VGELX:

15.52%

VEU:

16.94%

Макс. просадка

VGELX:

-65.22%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

VGELX:

-4.80%

VEU:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 2.79% против 4.86% соответственно.


VGELX

С начала года

5.52%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

1.44%

1 год

6.62%

5 лет

17.46%

10 лет

2.79%

VEU

С начала года

7.94%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

3.43%

1 год

11.21%

5 лет

11.03%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGELX и VEU

VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.


График комиссии VGELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGELX: 0.33%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEU: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGELX и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGELX
Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGELX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGELX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGELX: 0.49
VEU: 0.72
Коэффициент Сортино VGELX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGELX: 0.73
VEU: 1.11
Коэффициент Омега VGELX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGELX: 1.10
VEU: 1.15
Коэффициент Кальмара VGELX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGELX: 0.62
VEU: 0.89
Коэффициент Мартина VGELX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGELX: 2.27
VEU: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.72
VGELX
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и VEU

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности VEU в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
14.30%19.16%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%7.84%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.97%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и VEU

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.80%
-1.60%
VGELX
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и VEU

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 10.58%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.58%
11.29%
VGELX
VEU