PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGELX с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGELX с VEU

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGELX или VEU.

Корреляция

Корреляция между VGELX и VEU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGELX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGELX:

-0.23

VEU:

0.68

Коэф-т Сортино

VGELX:

-0.15

VEU:

1.10

Коэф-т Омега

VGELX:

0.98

VEU:

1.15

Коэф-т Кальмара

VGELX:

-0.14

VEU:

0.87

Коэф-т Мартина

VGELX:

-0.50

VEU:

2.72

Индекс Язвы

VGELX:

7.94%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

VGELX:

18.46%

VEU:

16.90%

Макс. просадка

VGELX:

-69.48%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

VGELX:

-20.33%

VEU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 1.59% против 5.47% соответственно.

VGELX

С начала года

8.28%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-7.87%

1 год

-3.91%

3 года

4.67%

5 лет

12.14%

10 лет

1.59%

VEU

С начала года

14.11%

1 месяц

9.21%

6 месяцев

12.65%

1 год

11.47%

3 года

10.82%

5 лет

11.40%

10 лет

5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Сравнение комиссий VGELX и VEU

VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGELX и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGELX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и VEU

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности VEU в 2.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		13.94%19.16%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%7.84%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.81%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и VEU

Максимальная просадка VGELX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и VEU

Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...