Сравнение VGELX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VGELX и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGELX и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции VGELX превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 10.96% против 9.16% соответственно.
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и VEU
VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Доходность на риск
VGELX vs. VEU — Ранг доходности на риск
VGELX
VEU
Сравнение VGELX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGELX | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.69 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.32 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.57 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 9.83 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGELX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.69 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.49 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VGELX и VEU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и VEU
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и VEU
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGELX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -61.52% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -11.43% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -29.31% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -34.98% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.36% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -13.23% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.99% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и VEU
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGELX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 7.65% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 11.61% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 17.25% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 15.83% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 17.13% | +6.14% |