PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTAX с VEIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTAX с VEIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares) and VEIGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares) are both mutual funds - VFTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VEIGX is a ESG fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VFTAX returned 13.39%/yr vs 10.37%/yr for VEIGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VFTAX charges 0.14%/yr vs 0.56%/yr for VEIGX.

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и VEIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у VEIGX с доходностью 10.09%.

VFTAX

1 день
-0.88%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.55%
1 год
27.91%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—

VEIGX

1 день
-0.62%
1 месяц
5.75%
С начала года
10.09%
6 месяцев
11.07%
1 год
15.38%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFTAX и VEIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		10.69%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%14.83%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		10.09%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%

Correlation

The correlation between VFTAX and VEIGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between VFTAX and VEIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFTAX и VEIGX

Секторы
VFTAX
VEIGX

Технологии

41.4%
30.3%

Коммуникационные услуги

13.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
13.5%

Финансовые услуги

11.5%
20.8%

Здравоохранение

9.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.5%

Промышленность

3.6%
7.4%

Недвижимость

2.2%
5.2%

Сырьевые материалы

1.6%
3.7%

Коммунальные услуги

0.1%
2.0%

Энергетика

0.0%

-

Технологии

VFTAX
41.4%
VEIGX
30.3%

Коммуникационные услуги

VFTAX
13.9%
VEIGX
3.2%

Потребительский циклический сектор

VFTAX
12.0%
VEIGX
13.5%

Финансовые услуги

VFTAX
11.5%
VEIGX
20.8%

Здравоохранение

VFTAX
9.4%
VEIGX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VFTAX
3.9%
VEIGX
5.5%

Промышленность

VFTAX
3.6%
VEIGX
7.4%

Недвижимость

VFTAX
2.2%
VEIGX
5.2%

Сырьевые материалы

VFTAX
1.6%
VEIGX
3.7%

Коммунальные услуги

VFTAX
0.1%
VEIGX
2.0%

Энергетика

VFTAX
0.0%
VEIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VTI
Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с IRBOVEIGX с SPYVEIGX с VTI

Доходность на риск

VFTAX vs. VEIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTAX c VEIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTAXVEIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.22

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.79

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.47

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

5.54

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTAX vs. VEIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VEIGX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и VEIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTAXVEIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.22

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.81

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и VEIGX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VEIGX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VEIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTAXVEIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-30.54%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-10.78%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-14.53%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-23.77%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.62%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-4.11%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.86%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и VEIGX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) имеют волатильность 3.41% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTAXVEIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.39%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.19%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

13.00%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

14.62%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

17.31%

+3.46%

Сравнение комиссий VFTAX и VEIGX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VEIGX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и VEIGX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VEIGX в 3.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		3.88%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.80%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%

Часто задаваемые вопросы

VFTAX and VEIGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFTAX has higher volatility (3.41%) compared to VEIGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, VFTAX dropped -34.20% vs VEIGX's -30.54%.

VFTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTAX и VEIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор