Сравнение VFTAX с VEIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX).

VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и VEIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFTAX и VEIGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	-7.52%	17.25%	25.97%	31.78%	-24.22%	27.70%	22.63%	14.83%
VEIGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares	-3.26%	12.19%	16.20%	19.49%	-10.85%	22.19%	19.30%	11.76%

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у VEIGX с доходностью -3.26%.

VFTAX

1 день: 3.30%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -7.52%

6 месяцев: -5.72%

1 год: 15.05%

3 года*: 17.90%

5 лет*: 10.43%

10 лет*: —

VEIGX

1 день: 2.73%

1 месяц: -5.78%

С начала года: -3.26%

6 месяцев: -2.27%

1 год: 9.86%

3 года*: 12.13%

5 лет*: 8.74%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Название символа

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFTAX:

VFTAX с VOO VFTAX с ESGV VFTAX с VTSAX VFTAX с FITLX VFTAX с VFIAX VFTAX с VFTNX VFTAX с VFSAX

Часто сравнивают с VEIGX:

VEIGX с VESGX VEIGX с VIAAX VEIGX с VOO VEIGX с VFIAX VEIGX с SPY VEIGX с VTI VEIGX с IRBO

Сравнение комиссий VFTAX и VEIGX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VEIGX в 0.56%.

VEIGX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

VFTAX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFTAX vs. VEIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFTAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VEIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTAX c VEIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VFTAX	VEIGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.80	0.62	+0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.28	1.00	+0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.13	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.32	0.96	+0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.15	3.51	+1.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTAX vs. VEIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIGX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и VEIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VFTAX	VEIGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80	0.62	+0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.61	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.71	-0.01

Корреляция

Корреляция между VFTAX и VEIGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и VEIGX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VEIGX в 4.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	0.96%	0.85%	0.99%	1.10%	1.34%	0.94%	1.21%	1.43%
VEIGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares	4.41%	4.54%	4.87%	1.72%	2.11%	2.63%	0.99%	0.77%

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и VEIGX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VEIGX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VEIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VFTAX	VEIGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.20%	-30.54%	-3.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.15%	-10.78%	-1.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.12%	-23.77%	-5.35%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.93%	-8.19%	-0.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.39%	-4.17%	-2.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.12%	2.95%	+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и VEIGX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) имеют волатильность 5.93% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VFTAX	VEIGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.93%	5.95%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.54%	9.77%	+0.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.55%	16.43%	+3.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.35%	14.52%	+3.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.92%	17.38%	+3.54%

Сравнение VFTAX с VEIGX

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и VEIGX

Сравнение доходности по годам VFTAX и VEIGX

Доходность по периодам

VFTAX

VEIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VFTAX и VEIGX

Доходность на риск

VFTAX vs. VEIGX — Ранг доходности на риск

VFTAX

VEIGX

Сравнение VFTAX c VEIGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VFTAX vs. VEIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и VEIGX

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и VEIGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и VEIGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)