PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFTAX с VEIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFTAX с VEIGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX).

VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFTAX или VEIGX.

Корреляция

Корреляция между VFTAX и VEIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и VEIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTAX:

0.51

VEIGX:

0.23

Коэф-т Сортино

VFTAX:

0.86

VEIGX:

0.53

Коэф-т Омега

VFTAX:

1.12

VEIGX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VFTAX:

0.53

VEIGX:

0.26

Коэф-т Мартина

VFTAX:

1.97

VEIGX:

1.03

Индекс Язвы

VFTAX:

5.44%

VEIGX:

4.55%

Дневная вол-ть

VFTAX:

20.68%

VEIGX:

15.78%

Макс. просадка

VFTAX:

-34.20%

VEIGX:

-30.54%

Текущая просадка

VFTAX:

-8.61%

VEIGX:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у VEIGX с доходностью -0.11%.

VFTAX

С начала года

-4.51%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

-5.44%

1 год

10.16%

5 лет

15.36%

10 лет

N/A

VEIGX

С начала года

-0.11%

1 месяц

10.17%

6 месяцев

-3.32%

1 год

3.44%

5 лет

14.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFTAX и VEIGX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VEIGX в 0.56%.

VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFTAX и VEIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VEIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIGX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFTAX c VEIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа VEIGX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и VEIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и VEIGX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VEIGX в 2.46%

TTM202420232022202120202019
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		1.07%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.44%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		2.46%2.51%1.72%2.11%2.38%0.99%0.77%

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и VEIGX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VEIGX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VEIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и VEIGX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...