Сравнение VFQY с DWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и WisdomTree International Equity Fund (DWM).
VFQY и DWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VFQY и DWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFQY и DWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.49% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у DWM с доходностью 3.49%.
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
DWM
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и DWM
VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DWM в 0.48%.
Доходность на риск
VFQY vs. DWM — Ранг доходности на риск
VFQY
DWM
Сравнение VFQY c DWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | DWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.59 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.22 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.37 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 9.11 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | DWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.59 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VFQY и DWM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и DWM
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DWM в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.87% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и DWM
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки DWM в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и DWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFQY | DWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -62.10% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -10.93% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -25.64% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -6.34% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -13.59% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.85% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и DWM
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 4.69%, в то время как у WisdomTree International Equity Fund (DWM) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFQY | DWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 6.85% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 10.41% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 16.53% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.09% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 16.53% | +4.49% |