PortfoliosLab logo
Сравнение VFQY с DWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFQY и DWM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFQY и DWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.28%
39.15%
VFQY
DWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFQY:

0.04

DWM:

0.89

Коэф-т Сортино

VFQY:

0.20

DWM:

1.34

Коэф-т Омега

VFQY:

1.03

DWM:

1.18

Коэф-т Кальмара

VFQY:

0.04

DWM:

1.17

Коэф-т Мартина

VFQY:

0.16

DWM:

3.52

Индекс Язвы

VFQY:

5.53%

DWM:

4.21%

Дневная вол-ть

VFQY:

19.97%

DWM:

16.61%

Макс. просадка

VFQY:

-37.41%

DWM:

-62.10%

Текущая просадка

VFQY:

-12.87%

DWM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у DWM с доходностью 14.10%.


VFQY

С начала года

-7.35%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-6.78%

1 год

0.69%

5 лет

14.28%

10 лет

N/A

DWM

С начала года

14.10%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

9.67%

1 год

14.98%

5 лет

11.95%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFQY и DWM

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DWM в 0.48%.


График комиссии DWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWM: 0.48%
График комиссии VFQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFQY: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFQY и DWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFQY
Ранг риск-скорректированной доходности VFQY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

DWM
Ранг риск-скорректированной доходности DWM, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFQY c DWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFQY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFQY: 0.04
DWM: 0.89
Коэффициент Сортино VFQY, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFQY: 0.20
DWM: 1.34
Коэффициент Омега VFQY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFQY: 1.03
DWM: 1.18
Коэффициент Кальмара VFQY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFQY: 0.04
DWM: 1.17
Коэффициент Мартина VFQY, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFQY: 0.16
DWM: 3.52

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа DWM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и DWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.89
VFQY
DWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и DWM

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности DWM в 3.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
1.49%1.34%1.38%1.44%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWM
WisdomTree International Equity Fund
3.23%3.86%4.15%4.36%3.64%2.75%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%4.71%

Просадки

Сравнение просадок VFQY и DWM

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки DWM в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и DWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.87%
0
VFQY
DWM

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и DWM

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с WisdomTree International Equity Fund (DWM) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.13%
11.04%
VFQY
DWM