PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFQY с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFQY и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFQY и IVV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
-1.89%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-6.63%

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.


VFQY

1 день
0.55%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.10%
1 год
13.14%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.20%
10 лет*

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Quality Factor ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VFQY и IVV

VFQY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VFQY vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4444
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFQYIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.00

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.52

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.54

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

7.28

-2.91

VFQY vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFQYIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.00

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между VFQY и IVV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и IVV

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
1.20%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VFQY и IVV

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


VFQYIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-55.25%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.06%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-24.53%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.57%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-10.84%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.55%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и IVV

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 4.69%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFQYIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.34%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.47%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

18.31%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

16.89%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

18.03%

+2.99%