Сравнение VFQY с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VFQY и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFQY или IVV.
Корреляция
Корреляция между VFQY и IVV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFQY и IVV
Основные характеристики
VFQY:
1.06
IVV:
2.25
VFQY:
1.54
IVV:
2.98
VFQY:
1.19
IVV:
1.42
VFQY:
1.91
IVV:
3.32
VFQY:
6.08
IVV:
14.68
VFQY:
2.47%
IVV:
1.90%
VFQY:
14.21%
IVV:
12.43%
VFQY:
-37.41%
IVV:
-55.25%
VFQY:
-5.39%
IVV:
-2.52%
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.92%.
VFQY
13.62%
-2.09%
5.75%
13.39%
11.90%
N/A
IVV
25.92%
0.33%
9.27%
26.64%
14.77%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и IVV
VFQY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFQY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и IVV
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IVV в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 0.96% | 1.38% | 1.44% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и IVV
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и IVV
Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.