PortfoliosLab logo
Сравнение VFQY с AOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFQY и AOR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VFQY и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.28%
49.82%
VFQY
AOR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFQY:

0.04

AOR:

0.80

Коэф-т Сортино

VFQY:

0.20

AOR:

1.20

Коэф-т Омега

VFQY:

1.03

AOR:

1.17

Коэф-т Кальмара

VFQY:

0.04

AOR:

0.90

Коэф-т Мартина

VFQY:

0.16

AOR:

4.10

Индекс Язвы

VFQY:

5.53%

AOR:

2.14%

Дневная вол-ть

VFQY:

19.97%

AOR:

10.95%

Макс. просадка

VFQY:

-37.41%

AOR:

-24.44%

Текущая просадка

VFQY:

-12.87%

AOR:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 0.36%.


VFQY

С начала года

-7.35%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-6.78%

1 год

0.69%

5 лет

14.28%

10 лет

N/A

AOR

С начала года

0.36%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-0.09%

1 год

8.60%

5 лет

7.96%

10 лет

5.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFQY и AOR

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AOR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOR: 0.25%
График комиссии VFQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFQY: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFQY и AOR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFQY
Ранг риск-скорректированной доходности VFQY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

AOR
Ранг риск-скорректированной доходности AOR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFQY c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFQY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFQY: 0.04
AOR: 0.80
Коэффициент Сортино VFQY, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFQY: 0.20
AOR: 1.20
Коэффициент Омега VFQY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFQY: 1.03
AOR: 1.17
Коэффициент Кальмара VFQY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFQY: 0.04
AOR: 0.90
Коэффициент Мартина VFQY, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFQY: 0.16
AOR: 4.10

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.80
VFQY
AOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и AOR

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности AOR в 2.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
1.49%1.34%1.38%1.44%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.71%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%

Просадки

Сравнение просадок VFQY и AOR

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.87%
-3.14%
VFQY
AOR

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и AOR

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.13%
7.56%
VFQY
AOR