PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с AOR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. VFQY is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 8.18%/yr vs 6.57%/yr for AOR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 5.53%.

VFQY

1 день
-1.64%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.37%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
17.13%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и AOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		6.76%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-6.22%

Correlation

The correlation between VFQY and AOR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between VFQY and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFQY и AOR

Секторы
VFQY
AOR

Технологии

25.8%
27.8%

Финансовые услуги

18.9%
16.2%

Промышленность

16.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.5%

Потребительский защитный сектор

9.2%
5.0%

Здравоохранение

8.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
8.1%

Сырьевые материалы

2.2%
4.2%

Энергетика

2.2%
4.3%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

VFQY
25.8%
AOR
27.8%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
AOR
16.2%

Промышленность

VFQY
16.8%
AOR
11.9%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
AOR
9.5%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
AOR
5.0%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
AOR
8.0%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
AOR
8.1%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
AOR
4.2%

Энергетика

VFQY
2.2%
AOR
4.3%

Недвижимость

VFQY

-

AOR
2.4%

Коммунальные услуги

VFQY

-

AOR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

VFQY vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFQYAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.99

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.79

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.59

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

11.27

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFQY vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFQYAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.99

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VFQY и AOR

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-24.44%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-6.64%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-9.77%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-21.72%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.25%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-3.47%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.52%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и AOR

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеют волатильность 3.14% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.12%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.11%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

8.66%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

10.58%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

10.69%

+10.18%

Сравнение комиссий VFQY и AOR

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AOR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и AOR

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AOR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and AOR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFQY has higher volatility (3.14%) compared to AOR (3.12%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs AOR's -24.44%.

On 5-year performance, VFQY leads with 8.18% vs 6.57% for AOR. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFQY has performed better with a 8.18% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for AOR.

AOR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.10% for VFQY.

VFQY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AOR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор