Сравнение VFQY с AOR
VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. VFQY is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 8.54%/yr vs 6.78%/yr for AOR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for AOR.
Доходность
Сравнение доходности VFQY и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 6.68%.
VFQY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- —
AOR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам VFQY и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 9.93% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -8.19% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 6.68% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.51% |
Correlation
The correlation between VFQY and AOR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between VFQY and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFQY vs. AOR — Ранг доходности на риск
VFQY
AOR
Сравнение VFQY c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFQY | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.52 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 10.77 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFQY и AOR
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFQY | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -24.44% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -6.64% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -9.77% | -10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -21.72% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.19% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -3.47% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.55% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и AOR
Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFQY | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.51% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.48% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 8.91% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 10.64% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 10.66% | +10.17% |
Сравнение комиссий VFQY и AOR
VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AOR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и AOR
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности AOR в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.49% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.07% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFQY and AOR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFQY has higher volatility (3.74%) compared to AOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs AOR's -24.44%.
On 5-year performance, VFQY leads with 8.54% vs 6.78% for AOR. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VFQY has performed better with a 8.54% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for AOR.
AOR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.07% for VFQY.
VFQY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AOR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.15% for AOR.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFQY и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор