Сравнение VFMO с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
VFMO и MMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и MMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и MMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 5.06% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.48% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -7.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -2.48%.
VFMO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
MMTM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и MMTM
VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMO vs. MMTM — Ранг доходности на риск
VFMO
MMTM
Сравнение VFMO c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | MMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.81 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.28 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.39 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 6.33 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.81 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и MMTM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и MMTM
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MMTM в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и MMTM
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и MMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -33.85% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -9.89% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -23.72% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -5.44% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -4.24% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.89% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и MMTM
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 6.45% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 12.12% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 21.27% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 18.29% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 18.68% | +4.95% |