Сравнение VFMO с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
VFMO и MMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или MMTM.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и MMTM
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 33.70%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 31.59%.
VFMO
33.70%
6.14%
17.83%
47.79%
17.13%
N/A
MMTM
31.59%
2.07%
14.48%
37.33%
16.20%
15.34%
Основные характеристики
| VFMO | MMTM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 15.69 | 15.07 |
| Индекс Язвы | 3.08% | 2.52% |
| Дневная вол-ть | 18.99% | 15.64% |
| Макс. просадка | -36.77% | -33.85% |
| Текущая просадка | -1.23% | -0.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и MMTM
VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFMO и MMTM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMO c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и MMTM
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности MMTM в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.64% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.76% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и MMTM
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и MMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и MMTM
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.