PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFMO с MMTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMO с MMTM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).

VFMO и MMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или MMTM.

Корреляция

Корреляция между VFMO и MMTM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMO:

0.32

MMTM:

0.45

Коэф-т Сортино

VFMO:

0.76

MMTM:

0.92

Коэф-т Омега

VFMO:

1.10

MMTM:

1.13

Коэф-т Кальмара

VFMO:

0.45

MMTM:

0.59

Коэф-т Мартина

VFMO:

1.43

MMTM:

2.06

Индекс Язвы

VFMO:

7.75%

MMTM:

6.36%

Дневная вол-ть

VFMO:

25.65%

MMTM:

23.69%

Макс. просадка

VFMO:

-36.77%

MMTM:

-33.85%

Текущая просадка

VFMO:

-8.17%

MMTM:

-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -1.84%.

VFMO

С начала года

-0.60%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

-4.35%

1 год

8.08%

5 лет

17.07%

10 лет

N/A

MMTM

С начала года

-1.84%

1 месяц

9.21%

6 месяцев

-2.98%

1 год

10.64%

5 лет

16.77%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFMO и MMTM

VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMO и MMTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг риск-скорректированной доходности MMTM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMO c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMTM равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и MMTM

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MMTM в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.91%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.63%1.52%1.98%1.68%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VFMO и MMTM

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и MMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и MMTM

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеют волатильность 6.30% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...