PortfoliosLab logo
Сравнение VFMO с MMTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFMO и MMTM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFMO и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.54%
120.08%
VFMO
MMTM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMO:

0.24

MMTM:

0.36

Коэф-т Сортино

VFMO:

0.51

MMTM:

0.67

Коэф-т Омега

VFMO:

1.07

MMTM:

1.09

Коэф-т Кальмара

VFMO:

0.25

MMTM:

0.39

Коэф-т Мартина

VFMO:

0.85

MMTM:

1.45

Индекс Язвы

VFMO:

7.24%

MMTM:

5.87%

Дневная вол-ть

VFMO:

25.63%

MMTM:

23.65%

Макс. просадка

VFMO:

-36.77%

MMTM:

-33.85%

Текущая просадка

VFMO:

-14.81%

MMTM:

-13.05%

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -8.52%.


VFMO

С начала года

-7.79%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-6.33%

1 год

5.70%

5 лет

15.72%

10 лет

N/A

MMTM

С начала года

-8.52%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-6.81%

1 год

7.63%

5 лет

15.38%

10 лет

13.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFMO и MMTM

VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFMO: 0.13%
График комиссии MMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MMTM: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMO и MMTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFMO
Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

MMTM
Ранг риск-скорректированной доходности MMTM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMO c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFMO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFMO: 0.24
MMTM: 0.36
Коэффициент Сортино VFMO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFMO: 0.51
MMTM: 0.67
Коэффициент Омега VFMO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFMO: 1.07
MMTM: 1.09
Коэффициент Кальмара VFMO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFMO: 0.25
MMTM: 0.39
Коэффициент Мартина VFMO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFMO: 0.85
MMTM: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MMTM равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.36
VFMO
MMTM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и MMTM

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности MMTM в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.89%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
0.98%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VFMO и MMTM

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и MMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.81%
-13.05%
VFMO
MMTM

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и MMTM

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) составляет 15.37%, в то время как у SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что VFMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.37%
16.19%
VFMO
MMTM