Сравнение VFMO с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
VFMO и MMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или MMTM.
Корреляция
Корреляция между VFMO и MMTM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и MMTM
Основные характеристики
VFMO:
1.11
MMTM:
1.55
VFMO:
1.60
MMTM:
2.15
VFMO:
1.20
MMTM:
1.28
VFMO:
1.78
MMTM:
2.35
VFMO:
5.96
MMTM:
9.34
VFMO:
3.64%
MMTM:
2.75%
VFMO:
19.47%
MMTM:
16.62%
VFMO:
-36.77%
MMTM:
-33.85%
VFMO:
-2.87%
MMTM:
-0.77%
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 4.39%.
VFMO
5.13%
-0.66%
11.85%
24.65%
14.91%
N/A
MMTM
4.39%
0.69%
11.52%
27.07%
15.06%
15.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и MMTM
VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFMO и MMTM
VFMO
MMTM
Сравнение VFMO c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и MMTM
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MMTM в 0.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.69% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.80% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и MMTM
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и MMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и MMTM
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеют волатильность 4.96% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.