PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFMO с VCEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFMO и VCEB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности VFMO и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
92.55%
-5.47%
VFMO
VCEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMO:

1.55

VCEB:

0.46

Коэф-т Сортино

VFMO:

2.13

VCEB:

0.67

Коэф-т Омега

VFMO:

1.27

VCEB:

1.08

Коэф-т Кальмара

VFMO:

2.47

VCEB:

0.20

Коэф-т Мартина

VFMO:

9.34

VCEB:

1.53

Индекс Язвы

VFMO:

3.23%

VCEB:

1.65%

Дневная вол-ть

VFMO:

19.45%

VCEB:

5.54%

Макс. просадка

VFMO:

-36.77%

VCEB:

-21.61%

Текущая просадка

VFMO:

-6.44%

VCEB:

-7.75%

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у VCEB с доходностью 2.24%.


VFMO

С начала года

27.74%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

11.77%

1 год

27.69%

5 лет

15.23%

10 лет

N/A

VCEB

С начала года

2.24%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

1.84%

1 год

2.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFMO и VCEB

VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFMO c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFMO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.550.46
Коэффициент Сортино VFMO, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.130.67
Коэффициент Омега VFMO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.08
Коэффициент Кальмара VFMO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.470.20
Коэффициент Мартина VFMO, с текущим значением в 9.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.341.53
VFMO
VCEB

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VCEB равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.55
0.46
VFMO
VCEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и VCEB

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VCEB в 4.08%


TTM202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.45%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.08%3.70%2.82%1.69%0.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMO и VCEB

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки VCEB в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VCEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.44%
-7.75%
VFMO
VCEB

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и VCEB

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.04%
1.79%
VFMO
VCEB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab