Сравнение VFMO с VCEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB).
VFMO и VCEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или VCEB.
Основные характеристики
| VFMO | VCEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.10% | -1.91% |
| Дох-ть за 1 год | 31.55% | 2.06% |
| Дох-ть за 3 года | 5.43% | -2.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 0.33 |
| Дневная вол-ть | 17.23% | 6.88% |
| Макс. просадка | -36.77% | -21.60% |
| Current Drawdown | -4.65% | -11.48% |
Корреляция
Корреляция между VFMO и VCEB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и VCEB
С начала года, VFMO показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у VCEB с доходностью -1.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и VCEB
VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMO c VCEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и VCEB
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VCEB в 4.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.67% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.11% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и VCEB
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VCEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и VCEB
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.