PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMO с VCEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с VCEB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard, while VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. VFMO is actively managed, while VCEB is passively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 12.96%/yr vs 0.45%/yr for VCEB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.12%/yr for VCEB.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VFMO

1 день
-4.59%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
38.31%
3 года*
25.96%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

VCEB

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.61%
3 года*
4.97%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и VCEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		18.99%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%24.84%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		-0.00%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.46%

Correlation

The correlation between VFMO and VCEB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.25

The correlation between VFMO and VCEB shifts across timeframes, from 0.24 (5 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ
Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с VYMVCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с VTEBVCEB с SUSCVCEB с EUSB

Доходность на риск

VFMO vs. VCEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMOVCEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.10

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.60

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.64

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

5.05

+8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMO vs. VCEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VCEB равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMOVCEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.10

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.07

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.04

+0.59

Просадки

Сравнение просадок VFMO и VCEB

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VCEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMOVCEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-21.60%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-2.82%

-8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-6.09%

-18.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-21.39%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-1.36%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-7.63%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.92%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и VCEB

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMOVCEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

1.34%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

3.15%

+13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

4.21%

+17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

6.84%

+14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

6.66%

+16.95%

Сравнение комиссий VFMO и VCEB

VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и VCEB

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VCEB в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.67%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.65%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

VFMO and VCEB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (7.54%) compared to VCEB (1.34%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs VCEB's -21.60%.

On 5-year performance, VFMO leads with 12.96% vs 0.45% for VCEB. On fees, VCEB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VCEB has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 12.96% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCEB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for VFMO.

VCEB has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 0.65% for VFMO.

VFMO is categorized as Momentum, while VCEB is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.12% for VCEB.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и VCEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор