PortfoliosLab logo
Сравнение VFMO с VCEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFMO и VCEB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VFMO и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.32%
-3.38%
VFMO
VCEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMO:

0.24

VCEB:

1.19

Коэф-т Сортино

VFMO:

0.51

VCEB:

1.71

Коэф-т Омега

VFMO:

1.07

VCEB:

1.21

Коэф-т Кальмара

VFMO:

0.25

VCEB:

0.57

Коэф-т Мартина

VFMO:

0.85

VCEB:

3.75

Индекс Язвы

VFMO:

7.24%

VCEB:

1.86%

Дневная вол-ть

VFMO:

25.63%

VCEB:

5.86%

Макс. просадка

VFMO:

-36.77%

VCEB:

-21.60%

Текущая просадка

VFMO:

-14.81%

VCEB:

-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у VCEB с доходностью 2.20%.


VFMO

С начала года

-7.79%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-6.33%

1 год

5.70%

5 лет

15.72%

10 лет

N/A

VCEB

С начала года

2.20%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFMO и VCEB

VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFMO: 0.13%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCEB: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMO и VCEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFMO
Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMO c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFMO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFMO: 0.24
VCEB: 1.19
Коэффициент Сортино VFMO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFMO: 0.51
VCEB: 1.71
Коэффициент Омега VFMO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFMO: 1.07
VCEB: 1.21
Коэффициент Кальмара VFMO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFMO: 0.25
VCEB: 0.57
Коэффициент Мартина VFMO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFMO: 0.85
VCEB: 3.75

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VCEB равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
1.19
VFMO
VCEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и VCEB

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VCEB в 4.52%


TTM2024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.89%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.52%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMO и VCEB

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VCEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.81%
-5.71%
VFMO
VCEB

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и VCEB

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.37%
3.09%
VFMO
VCEB