PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFMO с VCEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMO с VCEB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB).

VFMO и VCEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или VCEB.

Корреляция

Корреляция между VFMO и VCEB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMO:

0.42

VCEB:

0.84

Коэф-т Сортино

VFMO:

0.77

VCEB:

1.33

Коэф-т Омега

VFMO:

1.10

VCEB:

1.16

Коэф-т Кальмара

VFMO:

0.47

VCEB:

0.47

Коэф-т Мартина

VFMO:

1.47

VCEB:

2.81

Индекс Язвы

VFMO:

7.76%

VCEB:

1.90%

Дневная вол-ть

VFMO:

25.60%

VCEB:

5.79%

Макс. просадка

VFMO:

-36.77%

VCEB:

-21.60%

Текущая просадка

VFMO:

-7.13%

VCEB:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у VCEB с доходностью 1.93%.

VFMO

С начала года

0.52%

1 месяц

14.89%

6 месяцев

-2.23%

1 год

10.55%

5 лет

17.32%

10 лет

N/A

VCEB

С начала года

1.93%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.65%

1 год

4.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFMO и VCEB

VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMO и VCEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMO c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VCEB равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и VCEB

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VCEB в 4.58%

TTM2024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.81%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.58%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMO и VCEB

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VCEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и VCEB

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...