PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFMFX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMFX с PRWAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMFX или PRWAX.

Корреляция

Корреляция между VFMFX и PRWAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMFX:

0.08

PRWAX:

-0.03

Коэф-т Сортино

VFMFX:

0.34

PRWAX:

0.13

Коэф-т Омега

VFMFX:

1.05

PRWAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VFMFX:

0.13

PRWAX:

-0.00

Коэф-т Мартина

VFMFX:

0.40

PRWAX:

-0.00

Индекс Язвы

VFMFX:

7.11%

PRWAX:

8.88%

Дневная вол-ть

VFMFX:

20.50%

PRWAX:

20.60%

Макс. просадка

VFMFX:

-41.18%

PRWAX:

-70.45%

Текущая просадка

VFMFX:

-11.29%

PRWAX:

-15.75%

Доходность по периодам

С начала года, VFMFX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью -2.23%.

VFMFX

С начала года

-2.85%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

-9.33%

1 год

1.61%

5 лет

16.75%

10 лет

N/A

PRWAX

С начала года

-2.23%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

-11.98%

1 год

-0.66%

5 лет

5.09%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFMFX и PRWAX

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMFX и PRWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFMFX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMFX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и PRWAX

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности PRWAX в 0.07%

TTM202420232022202120202019201820172016
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		1.85%1.64%1.67%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и PRWAX

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и PRWAX

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...