PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIRX с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIRX с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFIRX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VFIRX returned 1.71%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VFIRX charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.71% против 2.47% соответственно.

VFIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.58%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.71%

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIRX и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		0.44%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between VFIRX and USFR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.01

The correlation between VFIRX and USFR shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

VFIRX vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIRX c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIRXUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
15.11

-13.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
50.64

-47.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

13.43

-12.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

203.42

-200.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

787.84

-779.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIRX vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIRXUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

15.11

-13.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

9.26

-8.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

3.07

-2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.60

-0.44

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и USFR

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIRXUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.73%

-1.36%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.02%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-0.06%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.73%

-0.18%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.73%

-0.80%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.16%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.01%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и USFR

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIRXUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.06%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.18%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

0.27%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

0.40%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

0.81%

+1.31%

Сравнение комиссий VFIRX и USFR

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и USFR

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.85%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

VFIRX and USFR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIRX has higher volatility (0.61%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, VFIRX dropped -6.73% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIRX и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор