PortfoliosLab logo
Сравнение VFIRX с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIRX и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.39%
20.91%
VFIRX
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIRX:

2.58

USFR:

10.25

Коэф-т Сортино

VFIRX:

4.54

USFR:

14.27

Коэф-т Омега

VFIRX:

1.59

USFR:

7.40

Коэф-т Кальмара

VFIRX:

1.60

USFR:

15.29

Коэф-т Мартина

VFIRX:

11.87

USFR:

227.15

Индекс Язвы

VFIRX:

0.54%

USFR:

0.02%

Дневная вол-ть

VFIRX:

2.50%

USFR:

0.44%

Макс. просадка

VFIRX:

-8.06%

USFR:

-1.35%

Текущая просадка

VFIRX:

-0.30%

USFR:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.26% против 2.41% соответственно.


VFIRX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.68%

5 лет

0.70%

10 лет

1.26%

USFR

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

1.96%

1 год

4.47%

5 лет

2.71%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIRX и USFR

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%
График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIRX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIRX и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIRX c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIRX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIRX: 2.58
USFR: 10.25
Коэффициент Сортино VFIRX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIRX: 4.54
USFR: 14.27
Коэффициент Омега VFIRX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIRX: 1.59
USFR: 7.40
Коэффициент Кальмара VFIRX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIRX: 1.60
USFR: 15.29
Коэффициент Мартина VFIRX, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIRX: 11.87
USFR: 227.15

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 10.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
10.25
VFIRX
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и USFR

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что сопоставимо с доходностью USFR в 4.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.38%4.49%4.07%2.01%0.43%0.86%2.49%2.21%1.27%1.00%0.79%0.61%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.42%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и USFR

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -8.06%, что больше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-0.30%
VFIRX
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и USFR

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00%
0.32%
VFIRX
USFR