Сравнение VFIRX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIRX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.01% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.40% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.41% соответственно.
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.68%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и USFR
VFIRX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIRX vs. USFR — Ранг доходности на риск
VFIRX
USFR
Сравнение VFIRX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIRX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 14.37 | -12.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 42.77 | -40.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 10.64 | -9.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 103.21 | -100.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 658.56 | -648.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIRX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 14.37 | -12.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 8.63 | -8.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 3.00 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.57 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VFIRX и USFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и USFR
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и USFR
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIRX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.73% | -1.36% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -0.04% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.73% | -0.18% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.73% | -0.80% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.16% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.01% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и USFR
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIRX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.08% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 0.19% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 0.29% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 0.41% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 0.81% | +1.30% |