Сравнение VFIRX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIRX или USFR.
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и USFR
Доходность по периодам
С начала года, VFIRX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.02% против 2.42% соответственно.
VFIRX
3.12%
-0.26%
3.13%
5.26%
0.77%
1.02%
USFR
4.88%
0.45%
2.46%
5.32%
2.52%
2.42%
Основные характеристики
| VFIRX | USFR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 15.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 56.08 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 13.95 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 90.34 |
| Коэф-т Мартина | 9.09 | 769.68 |
| Индекс Язвы | 0.58% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 0.35% |
| Макс. просадка | -8.06% | -1.36% |
| Текущая просадка | -1.26% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и USFR
VFIRX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIRX и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIRX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и USFR
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности USFR в 5.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.51% | 4.07% | 2.01% | 0.43% | 0.86% | 2.49% | 2.21% | 1.27% | 1.00% | 0.79% | 0.61% | 0.47% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.29% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и USFR
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -8.06%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и USFR
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.