PortfoliosLab logo
Сравнение VFIRX с VBILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VBILX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VBILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.20%
111.61%
VFIRX
VBILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIRX:

2.58

VBILX:

1.44

Коэф-т Сортино

VFIRX:

4.54

VBILX:

2.19

Коэф-т Омега

VFIRX:

1.59

VBILX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VFIRX:

1.60

VBILX:

0.52

Коэф-т Мартина

VFIRX:

11.87

VBILX:

3.66

Индекс Язвы

VFIRX:

0.54%

VBILX:

2.19%

Дневная вол-ть

VFIRX:

2.50%

VBILX:

5.55%

Макс. просадка

VFIRX:

-8.06%

VBILX:

-20.65%

Текущая просадка

VFIRX:

-0.30%

VBILX:

-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у VBILX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям VBILX по среднегодовой доходности: 1.26% против 1.56% соответственно.


VFIRX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.68%

5 лет

0.70%

10 лет

1.26%

VBILX

С начала года

3.08%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

2.29%

1 год

8.66%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIRX и VBILX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIRX: 0.10%
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBILX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIRX и VBILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VBILX
Ранг риск-скорректированной доходности VBILX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBILX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIRX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIRX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIRX: 2.58
VBILX: 1.44
Коэффициент Сортино VFIRX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIRX: 4.54
VBILX: 2.19
Коэффициент Омега VFIRX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIRX: 1.59
VBILX: 1.26
Коэффициент Кальмара VFIRX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIRX: 1.60
VBILX: 0.52
Коэффициент Мартина VFIRX, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIRX: 11.87
VBILX: 3.66

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа VBILX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
1.44
VFIRX
VBILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VBILX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VBILX в 3.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.38%4.49%4.07%2.01%0.43%0.86%2.49%2.21%1.27%1.00%0.79%0.61%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.82%3.80%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VBILX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -8.06%, что меньше максимальной просадки VBILX в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VBILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-7.93%
VFIRX
VBILX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VBILX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00%
2.23%
VFIRX
VBILX