PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFIIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIIX и VTI составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.71%
10.84%
VFIIX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIIX:

0.15

VTI:

2.05

Коэф-т Сортино

VFIIX:

0.24

VTI:

2.74

Коэф-т Омега

VFIIX:

1.03

VTI:

1.38

Коэф-т Кальмара

VFIIX:

0.07

VTI:

3.06

Коэф-т Мартина

VFIIX:

0.40

VTI:

13.06

Индекс Язвы

VFIIX:

2.07%

VTI:

2.01%

Дневная вол-ть

VFIIX:

5.75%

VTI:

12.79%

Макс. просадка

VFIIX:

-16.10%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VFIIX:

-7.12%

VTI:

-2.48%

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.72% против 12.55% соответственно.


VFIIX

С начала года

0.23%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

0.71%

1 год

0.83%

5 лет

-0.65%

10 лет

0.72%

VTI

С начала года

25.60%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

10.84%

1 год

25.91%

5 лет

14.22%

10 лет

12.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIIX и VTI

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
График комиссии VFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFIIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIIX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.152.05
Коэффициент Сортино VFIIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.242.74
Коэффициент Омега VFIIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.031.38
Коэффициент Кальмара VFIIX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.073.06
Коэффициент Мартина VFIIX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.4013.06
VFIIX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.15
2.05
VFIIX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VTI

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VTI в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
3.25%3.24%2.35%0.75%1.87%2.76%2.90%2.65%2.30%2.34%2.58%2.31%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.25%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VTI

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.12%
-2.48%
VFIIX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.43%
3.98%
VFIIX
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab