Сравнение VFIIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIIX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.80% против 12.63% соответственно.
VFIIX
0.89%
-0.78%
2.91%
6.12%
-0.53%
0.80%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| VFIIX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.51 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 3.32 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 6.00% | 12.50% |
| Макс. просадка | -16.10% | -55.45% |
| Текущая просадка | -6.51% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и VTI
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIIX и VTI составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и VTI
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.52% | 3.24% | 2.35% | 0.75% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.65% | 2.30% | 2.34% | 2.58% | 2.31% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и VTI
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.