Сравнение VFIIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.29% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.32% против 13.69% соответственно.
VFIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.32%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и VTI
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VFIIX
VTI
Сравнение VFIIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.54 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 7.30 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.61 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и VTI составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и VTI
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.35% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и VTI
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -55.45% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -12.30% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -25.36% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -35.00% | +18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -5.54% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -8.08% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.60% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 5.48% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 9.75% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 19.02% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 17.41% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 18.29% | -13.63% |