Сравнение VFIIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIIX или VTI.
Основные характеристики
| VFIIX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.66% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 8.75% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -1.71% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.32% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.91% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 4.45 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 6.22% | 12.68% |
| Макс. просадка | -16.10% | -55.45% |
| Текущая просадка | -5.80% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и VTI составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и VTI
С начала года, VFIIX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.91% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и VTI
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и VTI
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.49% | 3.24% | 2.35% | 0.75% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.65% | 2.30% | 2.34% | 2.58% | 2.31% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и VTI
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.