Хотите диверсифицировать портфель помимо VFAIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VFAIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VFAIX
43 фондов имеют низкую корреляцию с VFAIX (менее 0.3), из них 6 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.11 | 0.01 | 0.12 | 69 | Diversified Portfolio | VFAIX vs SIFAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.07 | -0.02 | 0.01 | 99 | Municipal Bonds | VFAIX vs TFCYX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.05 | 0.23 | 0.39 | 76 | Energy Equities | VFAIX vs BACIX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.05 | 0.23 | 0.39 | 75 | Energy Equities | VFAIX vs BACAX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | -0.04 | 0.20 | 0.18 | 78 | Tactical Allocation | VFAIX vs PBAIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VFAIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — US Foods Holding Corp. (USFD) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.28, против 0.54 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Foods Holding Corp. | 0.28 | 0.43 | 0.54 | 65 | Consumer Defensive | |
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 0.28 | 0.45 | 0.59 | 88 |
Соберите портфель, который дополнит VFAIX
Добавьте VFAIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VFAIX