Хотите диверсифицировать портфель помимо VEXAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VEXAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VEXAX
2 фондов имеют низкую корреляцию с VEXAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — 0.06, выросла с -0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 0.06 | 0.01 | -0.14 | 86 | Systematic Trend | VEXAX vs AQMNX | |
| Fidelity Short-Term Bond Fund | 0.24 | 0.10 | 0.09 | 66 | Short-Term Bond, Investment Grade Bonds, Actively Managed | VEXAX vs FSHBX | |
| JPMorgan Income Fund Class I | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 70 | Multisector Bonds, Investment Grade Bonds, High Yield Bonds, Actively Managed | VEXAX vs JMSIX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.36 | 0.26 | 0.06 | 91 | Tactical Allocation | VEXAX vs QDSNX | |
| State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 69 | Emerging Markets Equities | VEXAX vs SSKEX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VEXAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.23 | -0.01 | 0.13 | 86 | Consumer Defensive | |
| TKO Group Holdings Inc. | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 56 | Communication Services | |
| Apple Inc | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 90 | Technology | |
| Glencore PLC ADR | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 95 | Basic Materials | |
| Kinross Gold Corporation | 0.39 | 0.28 | 0.31 | 66 | Basic Materials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VEXAX
Добавьте VEXAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VEXAX