Хотите диверсифицировать портфель помимо VEXAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VEXAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VEXAX.
Лучшие диверсификаторы для VEXAX
2 фондов имеют низкую корреляцию с VEXAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — 0.06, выросла с -0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 0.06 | 0.00 | -0.13 | 90 | Systematic Trend | VEXAX vs AQMNX | |
| Fidelity Short-Term Bond Fund | 0.21 | 0.11 | 0.09 | 82 | Total Bond Market | VEXAX vs FSHBX | |
| JPMorgan Income Fund | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 88 | Multisector Bonds | VEXAX vs JMSIX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.34 | 0.26 | 0.06 | 92 | Tactical Allocation | VEXAX vs QDSNX | |
| State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 0.44 | 0.45 | 0.51 | 76 | Emerging Markets Diversified | VEXAX vs SSKEX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VEXAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VEXAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.21 | 0.01 | 0.13 | 84 | Consumer Defensive | |
| TKO Group Holdings Inc. | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 55 | Communication Services | |
| Apple Inc | 0.33 | 0.34 | 0.46 | 93 | Technology | |
| Kinross Gold Corporation | 0.36 | 0.28 | 0.31 | 70 | Basic Materials | |
| Glencore PLC ADR | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 90 | Basic Materials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VEXAX
Добавьте VEXAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VEXAX