PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMPX с VFWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMPX с VFWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX).

VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VFWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMPX и VFWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		-1.26%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		1.80%32.40%5.48%15.63%-15.47%8.13%11.40%21.59%-13.95%27.28%

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VFWPX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции VFWPX по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.00% соответственно.

VEMPX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.36%
1 год
20.17%
3 года*
15.09%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.95%

VFWPX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.80%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.83%
3 года*
15.48%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VTPSXVEMPX с VMVAXVEMPX с VEMIXVEMPX с SPYVEMPX с VMIAXVEMPX с VSIAX
Часто сравнивают с VFWPX:
VFWPX с VAIGXVFWPX с DODFXVFWPX с VWILXVFWPX с RERGXVFWPX с VOOVFWPX с ACWXVFWPX с FDIVX

Сравнение комиссий VEMPX и VFWPX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFWPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VEMPX vs. VFWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VFWPX
Ранг доходности на риск VFWPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMPX c VFWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMPXVFWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.71

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.28

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.32

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

9.05

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMPX vs. VFWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VFWPX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VFWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMPXVFWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.71

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между VEMPX и VFWPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VFWPX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VFWPX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.19%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.94%3.10%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VFWPX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки VFWPX в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VFWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMPXVFWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-34.85%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-11.34%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-29.35%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-34.85%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-8.80%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-8.00%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.90%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VFWPX

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) составляет 7.02%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMPXVFWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.62%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

10.98%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

15.99%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

14.99%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

16.00%

+6.33%