Хотите диверсифицировать портфель помимо VEIPX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VEIPX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VEIPX
12 фондов имеют низкую корреляцию с VEIPX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 82 | Inflation-Protected Bonds | VEIPX vs VTAPX | |
| Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Cl... | 0.14 | 0.28 | 0.31 | 91 | High Yield Bonds | VEIPX vs FFRAX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 95 | Bank Loan | VEIPX vs FFRHX | |
| Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Invest... | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 65 | Municipal Bonds | VEIPX vs VNYTX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.20 | 0.43 | 0.53 | 85 | Energy Equities | VEIPX vs FSENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VEIPX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Delek Group Ltd (DELKY) (Energy), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delek Group Ltd | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 72 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.05 | 0.23 | 0.26 | 79 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | 0.06 | 0.28 | 0.38 | 65 | Energy | |
| BP p.l.c. | 0.09 | 0.26 | 0.40 | 71 | Energy | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0.09 | 0.23 | 0.29 | 76 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VEIPX
Добавьте VEIPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VEIPX