Сравнение VEA с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
VEA и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEA и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEA и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.93% соответственно.
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и EFA
VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
VEA vs. EFA — Ранг доходности на риск
VEA
EFA
Сравнение VEA c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.40 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.99 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.19 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 8.30 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.40 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VEA и EFA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и EFA
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и EFA
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEA | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -61.04% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.42% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -29.53% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -34.19% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -6.67% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -12.00% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.01% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и EFA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEA | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.51% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 11.21% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 17.74% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.32% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.20% | +0.06% |