Сравнение VEA с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
VEA и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или EFA.
Доходность
Сравнение доходности VEA и EFA
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.90% соответственно.
VEA
5.07%
-2.12%
-1.30%
11.35%
5.74%
5.28%
EFA
4.66%
-2.97%
-2.66%
10.43%
5.41%
4.90%
Основные характеристики
| VEA | EFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 3.99 | 3.49 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.99% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 12.68% |
| Макс. просадка | -60.70% | -61.04% |
| Текущая просадка | -7.26% | -8.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и EFA
VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Корреляция
Корреляция между VEA и EFA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEA c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и EFA
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности EFA в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.04% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.00% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и EFA
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.70%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и EFA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 3.53% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.