Сравнение VEA с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
VEA и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или EFA.
Корреляция
Корреляция между VEA и EFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEA и EFA
Основные характеристики
VEA:
0.67
EFA:
0.69
VEA:
1.06
EFA:
1.08
VEA:
1.14
EFA:
1.15
VEA:
0.86
EFA:
0.87
VEA:
2.60
EFA:
2.60
VEA:
4.45%
EFA:
4.69%
VEA:
17.30%
EFA:
17.61%
VEA:
-60.69%
EFA:
-61.04%
VEA:
-0.83%
EFA:
-1.33%
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 10.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEA имеют среднегодовую доходность 5.33%, а акции EFA немного отстают с 5.16%.
VEA
9.90%
-0.17%
5.27%
10.78%
11.92%
5.33%
EFA
10.78%
-0.42%
5.93%
11.18%
11.91%
5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и EFA
VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEA и EFA
VEA
EFA
Сравнение VEA c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и EFA
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности EFA в 2.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.93% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и EFA
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.69%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и EFA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 11.59% и 11.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.