Сравнение VEA с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
VEA и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или AVDE.
Доходность
Сравнение доходности VEA и AVDE
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 6.58%.
VEA
5.20%
-1.96%
-1.17%
11.93%
6.00%
5.25%
AVDE
6.58%
-1.53%
-0.48%
13.56%
6.59%
N/A
Основные характеристики
| VEA | AVDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 5.19 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.62% |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 12.84% |
| Макс. просадка | -60.70% | -36.99% |
| Текущая просадка | -7.15% | -6.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и AVDE
VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VEA и AVDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEA c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и AVDE
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности AVDE в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.03% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.08% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и AVDE
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.70%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и AVDE
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 3.55% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.