Сравнение VEA с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
VEA и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или SPDW.
Основные характеристики
| VEA | SPDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.32% | 2.47% |
| Дох-ть за 1 год | 10.28% | 10.38% |
| Дох-ть за 3 года | 1.55% | 1.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.28% | 6.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.72% | 4.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 0.68 |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 12.62% |
| Макс. просадка | -60.70% | -60.02% |
| Current Drawdown | -3.06% | -2.92% |
Корреляция
Корреляция между VEA и SPDW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEA и SPDW
С начала года, VEA показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEA имеют среднегодовую доходность 4.72%, а акции SPDW немного отстают с 4.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и SPDW
VEA берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEA c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и SPDW
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SPDW в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.68% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и SPDW
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.70%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и SPDW
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 3.42% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.