PortfoliosLab logo
Сравнение VEA с SPDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEA и SPDW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEA и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.19%
84.69%
VEA
SPDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEA:

0.67

SPDW:

0.68

Коэф-т Сортино

VEA:

1.06

SPDW:

1.06

Коэф-т Омега

VEA:

1.14

SPDW:

1.14

Коэф-т Кальмара

VEA:

0.86

SPDW:

0.86

Коэф-т Мартина

VEA:

2.60

SPDW:

2.66

Индекс Язвы

VEA:

4.45%

SPDW:

4.40%

Дневная вол-ть

VEA:

17.30%

SPDW:

17.27%

Макс. просадка

VEA:

-60.69%

SPDW:

-60.02%

Текущая просадка

VEA:

-0.83%

SPDW:

-0.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEA показывает доходность 9.90%, а SPDW немного ниже – 9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEA имеют среднегодовую доходность 5.33%, а акции SPDW немного отстают с 5.21%.


VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

SPDW

С начала года

9.70%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

5.18%

1 год

10.85%

5 лет

11.70%

10 лет

5.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEA и SPDW

VEA берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%
График комиссии SPDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDW: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEA и SPDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг риск-скорректированной доходности SPDW, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEA c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEA, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VEA: 0.67
SPDW: 0.68
Коэффициент Сортино VEA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEA: 1.06
SPDW: 1.06
Коэффициент Омега VEA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VEA: 1.14
SPDW: 1.14
Коэффициент Кальмара VEA, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VEA: 0.86
SPDW: 0.86
Коэффициент Мартина VEA, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VEA: 2.60
SPDW: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.68
VEA
SPDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и SPDW

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SPDW в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.91%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.79%3.51%

Просадки

Сравнение просадок VEA и SPDW

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.69%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83%
-0.87%
VEA
SPDW

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и SPDW

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 11.59% и 11.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
11.52%
VEA
SPDW