PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDEQX с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.57%
15.97%
VDEQX
VPU

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 32.04%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 12.21% против 9.50% соответственно.


VDEQX

С начала года

22.87%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

12.41%

1 год

30.81%

5 лет (среднегодовая)

14.69%

10 лет (среднегодовая)

12.21%

VPU

С начала года

32.04%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

17.09%

1 год

35.77%

5 лет (среднегодовая)

8.26%

10 лет (среднегодовая)

9.50%

Основные характеристики


VDEQXVPU
Коэф-т Шарпа2.142.36
Коэф-т Сортино2.923.20
Коэф-т Омега1.411.41
Коэф-т Кальмара3.281.86
Коэф-т Мартина12.9211.52
Индекс Язвы2.44%3.16%
Дневная вол-ть14.70%15.42%
Макс. просадка-56.27%-46.31%
Текущая просадка-0.81%-0.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VPU

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.


VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VDEQX и VPU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDEQX c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.142.36
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.923.20
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.41
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.281.86
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 12.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.9211.52
VDEQX
VPU

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.36
VDEQX
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VPU

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VPU в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
0.75%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%0.93%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.81%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VPU

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
-0.20%
VDEQX
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VPU

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
5.41%
VDEQX
VPU