PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEQX с VPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both funds - VDEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Over the past 10 years, VDEQX returned 14.37%/yr vs 9.09%/yr for VPU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VDEQX charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 14.37% против 9.09% соответственно.

VDEQX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.13%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.76%
1 год
21.03%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.42%
10 лет*
14.37%

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEQX и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		6.74%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between VDEQX and VPU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2005 г.

0.48

Over the past year, the correlation between VDEQX and VPU has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDEQX и VPU

Секторы
VDEQX
VPU

Технологии

28.9%

-

Финансовые услуги

13.7%

-

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Промышленность

9.6%
0.2%

Энергетика

3.4%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%
99.3%

Технологии

VDEQX
28.9%
VPU

-

Финансовые услуги

VDEQX
13.7%
VPU

-

Здравоохранение

VDEQX
13.4%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

VDEQX
11.5%
VPU

-

Коммуникационные услуги

VDEQX
10.0%
VPU

-

Промышленность

VDEQX
9.6%
VPU
0.2%

Энергетика

VDEQX
3.4%
VPU
0.5%

Потребительский защитный сектор

VDEQX
3.4%
VPU

-

Сырьевые материалы

VDEQX
2.6%
VPU

-

Недвижимость

VDEQX
1.8%
VPU

-

Коммунальные услуги

VDEQX
1.7%
VPU
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEX
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

VDEQX vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.86

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.24

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.37

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

3.06

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.86

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VPU

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEQXVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-46.31%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-8.90%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-17.34%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-25.15%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-36.42%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-6.68%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.78%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.97%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VPU

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEQXVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.42%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.35%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

14.31%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

17.05%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

19.12%

+0.17%

Сравнение комиссий VDEQX и VPU

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VPU

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VPU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.59%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VDEQX and VPU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.42%) compared to VDEQX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs VPU's -46.31%.

VDEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEQX и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор