PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDEQX с VPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEQX и VPU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
-5.14%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
VPU
Vanguard Utilities ETF
8.87%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 13.28% против 9.79% соответственно.


VDEQX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.33%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.78%
10 лет*
13.28%

VPU

1 день
0.59%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.87%
6 месяцев
6.36%
1 год
19.64%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Diversified Equity Fund

Vanguard Utilities ETF

Сравнение комиссий VDEQX и VPU

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.


Доходность на риск

VDEQX vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

VPU
Ранг доходности на риск VPU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDEQXVPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.27

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.73

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.25

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

5.36

-0.27

VDEQX vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VDEQXVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.27

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между VDEQX и VPU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VPU

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности VPU в 2.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
9.66%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.54%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VPU

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VPU.


Загрузка...

Показатели просадок


VDEQXVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-46.31%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-8.90%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-25.15%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-36.42%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-2.14%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-7.81%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.74%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VPU

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VDEQXVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.01%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

10.17%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

15.52%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.90%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

19.06%

+0.22%