Сравнение VDEQX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEQX и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | -5.14% | 15.26% | 24.63% | 27.51% | -22.59% | 21.69% | 29.01% | 31.44% | -5.40% | 21.47% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.87% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VDEQX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 13.28% против 9.79% соответственно.
VDEQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 13.28%
VPU
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEQX и VPU
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
VDEQX vs. VPU — Ранг доходности на риск
VDEQX
VPU
Сравнение VDEQX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEQX | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.27 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.73 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.25 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.36 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEQX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.27 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VDEQX и VPU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и VPU
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности VPU в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 9.66% | 9.17% | 7.53% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 4.63% | 7.67% | 9.42% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.54% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и VPU
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEQX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -46.31% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -8.90% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -25.15% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -36.42% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -2.14% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -7.81% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.74% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и VPU
Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEQX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.01% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 10.17% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 15.52% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.90% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 19.06% | +0.22% |