PortfoliosLab logo
Сравнение VDEQX с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDEQX и VPU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
190.37%
416.56%
VDEQX
VPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDEQX:

0.18

VPU:

1.34

Коэф-т Сортино

VDEQX:

0.40

VPU:

1.84

Коэф-т Омега

VDEQX:

1.06

VPU:

1.24

Коэф-т Кальмара

VDEQX:

0.16

VPU:

2.20

Коэф-т Мартина

VDEQX:

0.61

VPU:

5.60

Индекс Язвы

VDEQX:

6.29%

VPU:

4.02%

Дневная вол-ть

VDEQX:

20.80%

VPU:

16.84%

Макс. просадка

VDEQX:

-59.37%

VPU:

-46.31%

Текущая просадка

VDEQX:

-15.88%

VPU:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 4.30% против 9.21% соответственно.


VDEQX

С начала года

-7.18%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-8.77%

1 год

2.43%

5 лет

8.05%

10 лет

4.30%

VPU

С начала года

4.78%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-1.63%

1 год

21.18%

5 лет

9.33%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VPU

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.


График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDEQX: 0.35%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDEQX и VPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDEQX c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDEQX: 0.18
VPU: 1.34
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDEQX: 0.40
VPU: 1.84
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDEQX: 1.06
VPU: 1.24
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDEQX: 0.16
VPU: 2.20
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VDEQX: 0.61
VPU: 5.60

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
1.34
VDEQX
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VPU

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VPU в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
1.01%0.93%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.98%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VPU

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.88%
-3.66%
VDEQX
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VPU

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.60%
8.62%
VDEQX
VPU