Сравнение VDEQX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEQX и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | -5.73% | 15.26% | 24.63% | 27.51% | -22.59% | 21.69% | 29.01% | 31.44% | -5.40% | 21.47% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VDEQX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 13.21% против 9.67% соответственно.
VDEQX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 13.21%
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEQX и VPU
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
VDEQX vs. VPU — Ранг доходности на риск
VDEQX
VPU
Сравнение VDEQX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEQX | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.25 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.71 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.22 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 5.27 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEQX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.25 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VDEQX и VPU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и VPU
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 9.72% | 9.17% | 7.53% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 4.63% | 7.67% | 9.42% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и VPU
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEQX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -46.31% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -8.90% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -25.15% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -36.42% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -2.71% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -7.82% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.74% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и VPU
Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEQX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.99% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 10.18% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 15.51% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.91% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 19.07% | +0.22% |