Сравнение VDEQX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDEQX или VPU.
Основные характеристики
| VDEQX | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.96% | 25.29% |
| Дох-ть за 1 год | 36.79% | 32.22% |
| Дох-ть за 3 года | 5.87% | 8.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.94% | 7.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.43% | 8.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 15.17 | 10.09 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 14.86% | 15.79% |
| Макс. просадка | -56.27% | -46.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.30% |
Корреляция
Корреляция между VDEQX и VPU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и VPU
С начала года, VDEQX показывает доходность 22.96%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 25.29%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 12.43% против 8.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEQX и VPU
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDEQX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и VPU
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VPU в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 0.75% | 0.92% | 0.71% | 0.60% | 0.75% | 0.97% | 1.24% | 1.02% | 1.38% | 1.21% | 1.06% | 0.93% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.96% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и VPU
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и VPU
Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.