PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDEQX с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.57%
7.29%
VDEQX
VDC

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 16.14%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 12.21% против 8.51% соответственно.


VDEQX

С начала года

22.87%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

12.41%

1 год

30.81%

5 лет (среднегодовая)

14.69%

10 лет (среднегодовая)

12.21%

VDC

С начала года

16.14%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

7.58%

1 год

20.65%

5 лет (среднегодовая)

9.63%

10 лет (среднегодовая)

8.51%

Основные характеристики


VDEQXVDC
Коэф-т Шарпа2.142.19
Коэф-т Сортино2.923.16
Коэф-т Омега1.411.38
Коэф-т Кальмара3.282.76
Коэф-т Мартина12.9214.10
Индекс Язвы2.44%1.53%
Дневная вол-ть14.70%9.88%
Макс. просадка-56.27%-34.24%
Текущая просадка-0.81%-0.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VDC

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VDEQX и VDC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDEQX c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.142.19
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.923.16
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.38
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.282.76
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 12.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.9214.10
VDEQX
VDC

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.19
VDEQX
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VDC

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VDC в 2.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
0.75%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%0.93%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.53%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VDC

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
-0.96%
VDEQX
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VDC

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
2.96%
VDEQX
VDC