Сравнение VDEQX с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDEQX или VDC.
Основные характеристики
| VDEQX | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.75% | 13.27% |
| Дох-ть за 1 год | 32.01% | 19.40% |
| Дох-ть за 3 года | 4.75% | 6.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.16% | 9.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.08% | 8.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 13.42 | 13.30 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 14.59% | 9.85% |
| Макс. просадка | -56.27% | -34.24% |
| Текущая просадка | -1.25% | -3.41% |
Корреляция
Корреляция между VDEQX и VDC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и VDC
С начала года, VDEQX показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 12.08% против 8.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEQX и VDC
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDEQX c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и VDC
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VDC в 2.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 3.91% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 5.66% | 7.67% | 9.42% | 4.87% | 2.17% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.60% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и VDC
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и VDC
Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.