PortfoliosLab logo
Сравнение VDEQX с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDEQX и VDC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
190.37%
520.90%
VDEQX
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDEQX:

0.18

VDC:

0.91

Коэф-т Сортино

VDEQX:

0.40

VDC:

1.38

Коэф-т Омега

VDEQX:

1.06

VDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

VDEQX:

0.16

VDC:

1.33

Коэф-т Мартина

VDEQX:

0.61

VDC:

4.34

Индекс Язвы

VDEQX:

6.29%

VDC:

2.73%

Дневная вол-ть

VDEQX:

20.80%

VDC:

13.06%

Макс. просадка

VDEQX:

-59.37%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

VDEQX:

-15.88%

VDC:

-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 4.30% против 8.35% соответственно.


VDEQX

С начала года

-7.18%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-8.77%

1 год

2.43%

5 лет

8.05%

10 лет

4.30%

VDC

С начала года

3.93%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

2.29%

1 год

10.77%

5 лет

10.83%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VDC

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDEQX: 0.35%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDEQX и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDEQX c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDEQX: 0.18
VDC: 0.91
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDEQX: 0.40
VDC: 1.38
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDEQX: 1.06
VDC: 1.17
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDEQX: 0.16
VDC: 1.33
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VDEQX: 0.61
VDC: 4.34

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.91
VDEQX
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VDC

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VDC в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
1.01%0.93%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VDC

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.88%
-2.86%
VDEQX
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VDC

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.60%
8.04%
VDEQX
VDC