Сравнение VDEQX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEQX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | -5.73% | 15.26% | 24.63% | 27.51% | -22.59% | 21.69% | 29.01% | 31.44% | -5.40% | 21.47% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VDEQX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.21% против 11.23% соответственно.
VDEQX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 13.21%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEQX и XLE
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
VDEQX vs. XLE — Ранг доходности на риск
VDEQX
XLE
Сравнение VDEQX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEQX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.18 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.56 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.61 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 4.23 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEQX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.18 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VDEQX и XLE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и XLE
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 9.72% | 9.17% | 7.53% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 4.63% | 7.67% | 9.42% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и XLE
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEQX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -71.26% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -18.79% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -26.04% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -66.81% | +31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -5.74% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -18.05% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 7.15% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и XLE
Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 5.72%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEQX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.45% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 14.46% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 25.21% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 26.09% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 29.50% | -10.21% |