PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEQX с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both funds - VDEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, VDEQX returned 14.37%/yr vs 9.99%/yr for XLE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDEQX charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 14.37% против 9.99% соответственно.

VDEQX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.13%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.76%
1 год
21.03%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.42%
10 лет*
14.37%

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEQX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		6.74%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between VDEQX and XLE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2005 г.

0.59

The correlation between VDEQX and XLE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDEQX и XLE

Секторы
VDEQX
XLE

Технологии

28.9%

-

Финансовые услуги

13.7%

-

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Промышленность

9.6%

-

Энергетика

3.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Технологии

VDEQX
28.9%
XLE

-

Финансовые услуги

VDEQX
13.7%
XLE

-

Здравоохранение

VDEQX
13.4%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

VDEQX
11.5%
XLE

-

Коммуникационные услуги

VDEQX
10.0%
XLE

-

Промышленность

VDEQX
9.6%
XLE

-

Энергетика

VDEQX
3.4%
XLE
100.0%

Потребительский защитный сектор

VDEQX
3.4%
XLE

-

Сырьевые материалы

VDEQX
2.6%
XLE

-

Недвижимость

VDEQX
1.8%
XLE

-

Коммунальные услуги

VDEQX
1.7%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

VDEQX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.36

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.01

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.00

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

11.60

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.36

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.34

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.31

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и XLE

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEQXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-71.26%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-12.05%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-20.14%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-26.04%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-66.81%

+31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-6.09%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-17.98%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.15%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и XLE

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 3.06%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEQXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

8.25%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

16.51%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

20.50%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

26.01%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

29.58%

-10.29%

Сравнение комиссий VDEQX и XLE

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и XLE

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.59%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

VDEQX and XLE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to VDEQX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEQX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор