Сравнение VDEQX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDEQX или XLE.
Корреляция
Корреляция между VDEQX и XLE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и XLE
Основные характеристики
VDEQX:
1.24
XLE:
0.53
VDEQX:
1.67
XLE:
0.81
VDEQX:
1.23
XLE:
1.10
VDEQX:
0.89
XLE:
0.66
VDEQX:
6.37
XLE:
1.44
VDEQX:
2.79%
XLE:
6.60%
VDEQX:
14.38%
XLE:
17.99%
VDEQX:
-59.37%
XLE:
-71.54%
VDEQX:
-5.96%
XLE:
-8.19%
Доходность по периодам
С начала года, VDEQX показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 5.87% против 5.10% соответственно.
VDEQX
3.78%
2.66%
10.62%
16.34%
6.83%
5.87%
XLE
3.39%
0.60%
0.71%
8.14%
15.42%
5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEQX и XLE
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VDEQX и XLE
VDEQX
XLE
Сравнение VDEQX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и XLE
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XLE в 3.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 0.90% | 0.93% | 0.92% | 0.71% | 0.60% | 0.75% | 0.97% | 1.24% | 1.02% | 1.38% | 1.21% | 1.06% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.25% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и XLE
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и XLE
Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 3.85%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.