Сравнение VDEQX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDEQX или XLE.
Основные характеристики
| VDEQX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.75% | 14.34% |
| Дох-ть за 1 год | 32.01% | 15.49% |
| Дох-ть за 3 года | 4.75% | 21.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.16% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.08% | 4.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 13.42 | 2.27 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 5.70% |
| Дневная вол-ть | 14.59% | 18.00% |
| Макс. просадка | -56.27% | -71.54% |
| Текущая просадка | -1.25% | -3.05% |
Корреляция
Корреляция между VDEQX и XLE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и XLE
С начала года, VDEQX показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.08% против 4.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEQX и XLE
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDEQX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и XLE
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности XLE в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 3.91% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 5.66% | 7.67% | 9.42% | 4.87% | 2.17% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и XLE
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и XLE
Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 3.21%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.