PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDEQX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEQX с XLE

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDEQX или XLE.

Корреляция

Корреляция между VDEQX и XLE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDEQX:

0.35

XLE:

-0.33

Коэф-т Сортино

VDEQX:

0.61

XLE:

-0.21

Коэф-т Омега

VDEQX:

1.09

XLE:

0.97

Коэф-т Кальмара

VDEQX:

0.29

XLE:

-0.36

Коэф-т Мартина

VDEQX:

1.03

XLE:

-0.93

Индекс Язвы

VDEQX:

6.88%

XLE:

7.73%

Дневная вол-ть

VDEQX:

21.08%

XLE:

25.31%

Макс. просадка

VDEQX:

-59.37%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

VDEQX:

-8.15%

XLE:

-11.85%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 5.09% против 4.55% соответственно.

VDEQX

С начала года

1.36%

1 месяц

14.02%

6 месяцев

-2.24%

1 год

7.28%

3 года

8.43%

5 лет

8.35%

10 лет

5.09%

XLE

С начала года

-0.74%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

-10.68%

1 год

-8.23%

3 года

4.77%

5 лет

21.38%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий VDEQX и XLE

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDEQX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDEQX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и XLE

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XLE в 3.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		0.92%0.93%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.39%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и XLE

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и XLE

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 5.75%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...