PortfoliosLab logo
Сравнение VDEQX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDEQX и XLE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
190.37%
230.33%
VDEQX
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDEQX:

0.18

XLE:

-0.43

Коэф-т Сортино

VDEQX:

0.40

XLE:

-0.42

Коэф-т Омега

VDEQX:

1.06

XLE:

0.94

Коэф-т Кальмара

VDEQX:

0.16

XLE:

-0.54

Коэф-т Мартина

VDEQX:

0.61

XLE:

-1.45

Индекс Язвы

VDEQX:

6.29%

XLE:

7.48%

Дневная вол-ть

VDEQX:

20.80%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

VDEQX:

-59.37%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

VDEQX:

-15.88%

XLE:

-13.76%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -2.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDEQX имеют среднегодовую доходность 4.30%, а акции XLE немного отстают с 4.11%.


VDEQX

С начала года

-7.18%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-8.77%

1 год

2.43%

5 лет

8.05%

10 лет

4.30%

XLE

С начала года

-2.89%

1 месяц

-11.47%

6 месяцев

-6.59%

1 год

-11.37%

5 лет

24.07%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и XLE

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDEQX: 0.35%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDEQX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDEQX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDEQX: 0.18
XLE: -0.43
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDEQX: 0.40
XLE: -0.42
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDEQX: 1.06
XLE: 0.94
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDEQX: 0.16
XLE: -0.54
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VDEQX: 0.61
XLE: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.43
VDEQX
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и XLE

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XLE в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
1.01%0.93%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.46%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и XLE

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.88%
-13.76%
VDEQX
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и XLE

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 14.60%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.60%
17.48%
VDEQX
XLE