Сравнение VDEQX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDEQX или XLE.
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и XLE
Доходность по периодам
С начала года, VDEQX показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.21% против 5.05% соответственно.
VDEQX
22.87%
2.76%
12.41%
30.81%
14.69%
12.21%
XLE
18.69%
7.58%
8.19%
18.78%
15.67%
5.05%
Основные характеристики
| VDEQX | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 3.28 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 12.92 | 3.28 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 17.66% |
| Макс. просадка | -56.27% | -71.54% |
| Текущая просадка | -0.81% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEQX и XLE
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между VDEQX и XLE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDEQX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и XLE
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XLE в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 0.75% | 0.92% | 0.71% | 0.60% | 0.75% | 0.97% | 1.24% | 1.02% | 1.38% | 1.21% | 1.06% | 0.93% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.07% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и XLE
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и XLE
Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 4.39%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.