Сравнение VDE с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
VDE и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или MLPX.
Доходность
Сравнение доходности VDE и MLPX
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 44.18%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 4.41% против 6.20% соответственно.
VDE
15.29%
4.85%
1.11%
17.23%
15.60%
4.41%
MLPX
44.18%
7.81%
24.89%
50.14%
19.42%
6.20%
Основные характеристики
| VDE | MLPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 3.50 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 4.74 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 7.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.68 | 27.48 |
| Индекс Язвы | 5.56% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 18.09% | 13.90% |
| Макс. просадка | -74.16% | -70.59% |
| Текущая просадка | -1.81% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и MLPX
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между VDE и MLPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDE c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и MLPX
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MLPX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.17% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.33% | 5.78% | 5.98% | 4.37% | 5.52% | 4.82% | 2.16% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и MLPX
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и MLPX
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.