PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDE с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с MLPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDE (Vanguard Energy ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while MLPX is a Infrastructure Equities fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.35%/yr vs 11.74%/yr for MLPX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VDE charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности VDE и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.92%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.74% соответственно.

VDE

1 день
-2.23%
1 месяц
7.61%
6 месяцев
10.24%
С начала года
29.92%
1 год
38.29%
3 года*
13.33%
5 лет*
22.68%
10 лет*
9.35%
Всё время*
8.13%

MLPX

1 день
-1.55%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
12.61%
С начала года
23.25%
1 год
23.99%
3 года*
25.40%
5 лет*
22.40%
10 лет*
11.74%
Всё время*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MLPX

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
$37.87M$35.74M$31.49M

VDE

Vanguard Energy ETF
$80.86M$75.68M$107.12M

Сравнение доходности по годам VDE и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.92%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.25%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between VDE and MLPX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г.

0.80

The correlation between VDE and MLPX shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и MLPX

Секторы
VDE
MLPX

Энергетика

76.9%
99.6%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.3%
0.3%

Коммунальные услуги

0.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

VDE
76.9%
MLPX
99.6%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
MLPX

-

Промышленность

VDE
0.3%
MLPX
0.3%

Коммунальные услуги

VDE
0.1%
MLPX
0.4%

Коммуникационные услуги

VDE

-

MLPX

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

MLPX

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

MLPX

-

Финансовые услуги

VDE

-

MLPX

-

Здравоохранение

VDE

-

MLPX

-

Недвижимость

VDE

-

MLPX

-

Технологии

VDE

-

MLPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VOOMLPX с MLPIMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE

Доходность на риск

VDE vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDE c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.53

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.18

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.95

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

6.86

-0.01

VDE vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и MLPX

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-70.67%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-8.18%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-16.77%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-19.72%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-64.70%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-5.94%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-16.46%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.51%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и MLPX

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

4.81%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

12.43%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

15.79%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

19.90%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

26.13%

+3.78%

Сравнение комиссий VDE и MLPX

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и MLPX

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности MLPX в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.16%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.49%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and MLPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.35%) compared to MLPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs MLPX's -70.67%.

On 10-year performance, MLPX leads with 11.74% vs 9.35% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 11.74% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.49% for VDE.

VDE is categorized as Energy Equities, while MLPX is Infrastructure Equities. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.45% for MLPX.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор