Сравнение VDE с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
VDE и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и MLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 33.23%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 10.83% против 14.32% соответственно.
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и MLPX
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Доходность на риск
VDE vs. MLPX — Ранг доходности на риск
VDE
MLPX
Сравнение VDE c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.30 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.31 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.07 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VDE и MLPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и MLPX
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности MLPX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и MLPX
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и MLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -70.67% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -14.92% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -19.72% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -64.70% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -3.72% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -16.80% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 4.81% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и MLPX
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 4.06% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 10.53% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 18.97% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 20.01% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 26.59% | +3.29% |