Сравнение VDE с PXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).
VDE и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или PXE.
Основные характеристики
| VDE | PXE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.87% | 12.84% |
| Дох-ть за 1 год | 21.67% | 41.08% |
| Дох-ть за 3 года | 25.27% | 32.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.27% | 16.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.20% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 18.75% | 22.81% |
| Макс. просадка | -74.16% | -83.99% |
| Current Drawdown | -4.73% | -7.10% |
Корреляция
Корреляция между VDE и PXE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDE и PXE
С начала года, VDE показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и PXE
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDE c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и PXE
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности PXE в 2.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.97% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.24% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и PXE
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и PXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и PXE
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 4.61%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.