Сравнение VDE с PXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).
VDE и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и PXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 33.23%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 35.79%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 10.83% против 10.02% соответственно.
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и PXE
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Доходность на риск
VDE vs. PXE — Ранг доходности на риск
VDE
PXE
Сравнение VDE c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.37 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.37 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.40 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VDE и PXE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и PXE
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности PXE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и PXE
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и PXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -83.99% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -23.67% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -37.65% | +11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -80.17% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -6.08% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -28.16% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 7.39% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и PXE
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.29%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 7.62% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 19.32% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 33.61% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 33.81% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 36.99% | -7.11% |