Сравнение VDE с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Materials ETF (VAW).
VDE и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или VAW.
Доходность
Сравнение доходности VDE и VAW
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям VAW по среднегодовой доходности: 4.41% против 8.44% соответственно.
VDE
15.29%
4.85%
1.11%
17.23%
15.60%
4.41%
VAW
8.70%
-4.68%
1.16%
18.13%
11.21%
8.44%
Основные характеристики
| VDE | VAW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 2.68 | 6.08 |
| Индекс Язвы | 5.56% | 3.00% |
| Дневная вол-ть | 18.09% | 14.19% |
| Макс. просадка | -74.16% | -62.17% |
| Текущая просадка | -1.81% | -5.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и VAW
И VDE, и VAW имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VDE и VAW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDE c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и VAW
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VAW в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.58% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и VAW
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и VAW
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.