Хотите диверсифицировать портфель помимо VCSH? ETF ниже исторически двигались иначе, чем VCSH, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VCSH
468 ETF имеют низкую корреляцию с VCSH (менее 0.3), из них 86 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.45, почти не изменилась с -0.50 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.45 | -0.49 | -0.50 | 56 | Leveraged Currency | VCSH vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.42 | -0.23 | -0.12 | 54 | Oil & Gas | VCSH vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.39 | -0.23 | -0.11 | 72 | Oil & Gas | VCSH vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.37 | -0.17 | -0.07 | 51 | Commodities | VCSH vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.36 | -0.18 | -0.08 | 51 | Commodities | VCSH vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VCSH и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.33, против -0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.33 | -0.16 | -0.07 | 68 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.29 | -0.10 | -0.04 | 65 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.28 | -0.11 | -0.04 | 72 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.28 | -0.10 | -0.05 | 84 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.28 | -0.10 | -0.04 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VCSH
Добавьте VCSH в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VCSH