Хотите диверсифицировать портфель помимо VCSH? У ETF ниже самая низкая корреляция с VCSH — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VCSH.
Лучшие диверсификаторы для VCSH
468 ETF имеют низкую корреляцию с VCSH (менее 0.3), из них 76 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.49, почти не изменилась с -0.51 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.49 | -0.48 | -0.51 | 73 | Leveraged Currency | VCSH vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.41 | -0.21 | -0.12 | 84 | Oil & Gas | VCSH vs UGA | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.39 | -0.21 | -0.11 | 57 | Oil & Gas | VCSH vs DBE | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.35 | -0.17 | -0.08 | 52 | Commodities | VCSH vs COMT | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.34 | — | — | 81 | Systematic Trend | VCSH vs FFUT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VCSH, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VCSH и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.31, против -0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.31 | -0.15 | -0.07 | 69 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.27 | -0.10 | -0.05 | 78 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.26 | -0.10 | -0.03 | 76 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.26 | -0.09 | -0.04 | 74 | Energy | |
| Energy Transfer LP | -0.24 | -0.02 | 0.02 | 83 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VCSH
Добавьте VCSH в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VCSH