PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCOBX с FHIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCOBX с FHIGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX).

VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCOBX или FHIGX.

Корреляция

Корреляция между VCOBX и FHIGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и FHIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.58%
14.05%
VCOBX
FHIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCOBX:

1.47

FHIGX:

0.22

Коэф-т Сортино

VCOBX:

2.19

FHIGX:

0.32

Коэф-т Омега

VCOBX:

1.26

FHIGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VCOBX:

0.58

FHIGX:

0.17

Коэф-т Мартина

VCOBX:

3.96

FHIGX:

0.76

Индекс Язвы

VCOBX:

1.90%

FHIGX:

1.60%

Дневная вол-ть

VCOBX:

5.11%

FHIGX:

5.39%

Макс. просадка

VCOBX:

-18.91%

FHIGX:

-16.91%

Текущая просадка

VCOBX:

-5.92%

FHIGX:

-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у FHIGX с доходностью -1.99%.

VCOBX

С начала года

2.83%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.08%

1 год

8.13%

5 лет

-0.41%

10 лет

N/A

FHIGX

С начала года

-1.99%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-1.74%

1 год

1.21%

5 лет

1.22%

10 лет

1.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCOBX и FHIGX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.

FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHIGX: 0.45%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VCOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCOBX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCOBX и FHIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг риск-скорректированной доходности VCOBX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FHIGX
Ранг риск-скорректированной доходности FHIGX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCOBX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VCOBX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCOBX: 1.54
FHIGX: 0.22
Коэффициент Сортино VCOBX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCOBX: 2.29
FHIGX: 0.32
Коэффициент Омега VCOBX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCOBX: 1.27
FHIGX: 1.06
Коэффициент Кальмара VCOBX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCOBX: 0.61
FHIGX: 0.17
Коэффициент Мартина VCOBX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCOBX: 4.11
FHIGX: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FHIGX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.22
VCOBX
FHIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и FHIGX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FHIGX в 3.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.70%4.66%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%0.00%0.00%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.04%2.96%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и FHIGX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.91%, что больше максимальной просадки FHIGX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и FHIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.92%
-5.12%
VCOBX
FHIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и FHIGX

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) составляет 2.13%, в то время как у Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
4.21%
VCOBX
FHIGX