PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCEB с GRNB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCEBGRNB
Дох-ть с нач. г.3.50%4.00%
Дох-ть за 1 год11.01%9.74%
Дох-ть за 3 года-1.58%-0.60%
Коэф-т Шарпа1.912.25
Коэф-т Сортино2.893.47
Коэф-т Омега1.341.42
Коэф-т Кальмара0.720.78
Коэф-т Мартина7.9611.71
Индекс Язвы1.43%0.86%
Дневная вол-ть5.97%4.46%
Макс. просадка-21.61%-18.07%
Текущая просадка-6.61%-4.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCEB и GRNB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и GRNB

С начала года, VCEB показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у GRNB с доходностью 4.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
4.28%
VCEB
GRNB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и GRNB

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GRNB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GRNB
VanEck Vectors Green Bond ETF
График комиссии GRNB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCEB c GRNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.96
GRNB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GRNB, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GRNB, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GRNB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GRNB, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GRNB, с текущим значением в 11.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.71

Сравнение коэффициента Шарпа VCEB и GRNB

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNB равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и GRNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.25
VCEB
GRNB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и GRNB

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности GRNB в 3.71%


TTM2023202220212020201920182017
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.32%3.70%2.82%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%
GRNB
VanEck Vectors Green Bond ETF
3.71%3.18%2.61%1.98%2.24%1.80%1.22%1.10%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и GRNB

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки GRNB в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и GRNB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.61%
-4.21%
VCEB
GRNB

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и GRNB

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
1.06%
VCEB
GRNB