PortfoliosLab logo
Сравнение VCEB с GRNB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCEB и GRNB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VCEB и GRNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.38%
-1.42%
VCEB
GRNB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCEB:

1.19

GRNB:

1.70

Коэф-т Сортино

VCEB:

1.71

GRNB:

2.58

Коэф-т Омега

VCEB:

1.21

GRNB:

1.31

Коэф-т Кальмара

VCEB:

0.57

GRNB:

0.74

Коэф-т Мартина

VCEB:

3.75

GRNB:

6.05

Индекс Язвы

VCEB:

1.86%

GRNB:

1.15%

Дневная вол-ть

VCEB:

5.86%

GRNB:

4.11%

Макс. просадка

VCEB:

-21.60%

GRNB:

-18.08%

Текущая просадка

VCEB:

-5.71%

GRNB:

-2.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCEB показывает доходность 2.20%, а GRNB немного выше – 2.27%.


VCEB

С начала года

2.20%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GRNB

С начала года

2.27%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

1.79%

1 год

7.44%

5 лет

0.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и GRNB

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GRNB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GRNB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRNB: 0.20%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCEB: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCEB и GRNB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

GRNB
Ранг риск-скорректированной доходности GRNB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRNB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCEB c GRNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCEB: 1.19
GRNB: 1.70
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCEB: 1.71
GRNB: 2.58
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCEB: 1.21
GRNB: 1.31
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCEB: 0.57
GRNB: 0.74
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCEB: 3.75
GRNB: 6.05

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNB равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и GRNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
1.70
VCEB
GRNB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и GRNB

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности GRNB в 3.91%


TTM20242023202220212020201920182017
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.52%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%
GRNB
VanEck Vectors Green Bond ETF
3.91%3.83%3.17%2.60%1.97%2.24%1.79%1.21%1.09%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и GRNB

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки GRNB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и GRNB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.71%
-2.72%
VCEB
GRNB

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и GRNB

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.09%
1.93%
VCEB
GRNB