PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCEB с GRNB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCEB с GRNB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB).

VCEB и GRNB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. GRNB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Green Bond Select Index. Фонд был запущен 3 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCEB или GRNB.

Корреляция

Корреляция между VCEB и GRNB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и GRNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCEB:

0.84

GRNB:

1.28

Коэф-т Сортино

VCEB:

1.33

GRNB:

2.11

Коэф-т Омега

VCEB:

1.16

GRNB:

1.25

Коэф-т Кальмара

VCEB:

0.47

GRNB:

0.68

Коэф-т Мартина

VCEB:

2.81

GRNB:

4.97

Индекс Язвы

VCEB:

1.90%

GRNB:

1.16%

Дневная вол-ть

VCEB:

5.79%

GRNB:

4.11%

Макс. просадка

VCEB:

-21.60%

GRNB:

-18.08%

Текущая просадка

VCEB:

-5.96%

GRNB:

-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у GRNB с доходностью 2.11%.

VCEB

С начала года

1.93%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

1.65%

1 год

4.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GRNB

С начала года

2.11%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

1.99%

1 год

5.43%

5 лет

0.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCEB и GRNB

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GRNB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GRNB
VanEck Vectors Green Bond ETF
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCEB и GRNB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
GRNB
Ранг риск-скорректированной доходности GRNB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRNB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCEB c GRNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GRNB равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и GRNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и GRNB

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности GRNB в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.58%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%
GRNB
VanEck Vectors Green Bond ETF		3.99%3.83%3.17%2.60%1.97%2.24%1.79%1.21%1.09%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и GRNB

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки GRNB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и GRNB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и GRNB

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...