PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCEB с VGAVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCEB с VGAVX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX).

VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCEB или VGAVX.

Корреляция

Корреляция между VCEB и VGAVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и VGAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCEB:

0.79

VGAVX:

1.44

Коэф-т Сортино

VCEB:

1.22

VGAVX:

2.17

Коэф-т Омега

VCEB:

1.15

VGAVX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VCEB:

0.43

VGAVX:

0.76

Коэф-т Мартина

VCEB:

2.57

VGAVX:

5.77

Индекс Язвы

VCEB:

1.90%

VGAVX:

1.32%

Дневная вол-ть

VCEB:

5.79%

VGAVX:

5.13%

Макс. просадка

VCEB:

-21.60%

VGAVX:

-26.77%

Текущая просадка

VCEB:

-6.68%

VGAVX:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у VGAVX с доходностью 2.51%.

VCEB

С начала года

1.15%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

0.84%

1 год

4.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGAVX

С начала года

2.51%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

2.04%

1 год

7.33%

5 лет

2.52%

10 лет

2.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCEB и VGAVX

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGAVX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCEB и VGAVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
VGAVX
Ранг риск-скорректированной доходности VGAVX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCEB c VGAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VGAVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и VGAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и VGAVX

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности VGAVX в 6.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.61%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		6.31%6.05%5.50%5.29%4.07%4.20%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%4.50%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и VGAVX

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки VGAVX в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и VGAVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и VGAVX

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...