PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCEB с FNIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCEB с FNIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX).

VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. FNIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VCEB и FNIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCEB и FNIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		-0.36%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.46%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		0.33%29.80%5.67%14.65%-18.89%7.65%17.05%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FNIDX с доходностью 0.33%.

VCEB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.43%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—

FNIDX

1 день
3.17%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.87%
3 года*
13.59%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Fidelity International Sustainability Index Fd

Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с SUSCVCEB с VTEBVCEB с EUSBVCEB с VFMO
Часто сравнивают с FNIDX:
FNIDX с FITLXFNIDX с VSGXFNIDX с FWWFXFNIDX с DFALXFNIDX с DMXFFNIDX с ESGDFNIDX с FZILX

Сравнение комиссий VCEB и FNIDX

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNIDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCEB vs. FNIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FNIDX
Ранг доходности на риск FNIDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCEB c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCEBFNIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.46

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.01

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.07

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

7.87

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCEB vs. FNIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FNIDX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и FNIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCEBFNIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.46

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.43

-0.40

Корреляция

Корреляция между VCEB и FNIDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и FNIDX

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FNIDX в 2.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.64%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.80%2.81%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и FNIDX

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и FNIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCEBFNIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-33.17%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-11.36%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-32.79%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-8.49%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-8.37%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.98%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и FNIDX

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 2.16%, в то время как у Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCEBFNIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

8.09%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

11.69%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

16.84%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

15.65%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

16.54%

-9.82%