PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCEB с FNIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCEB с FNIDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) and FNIDX (Fidelity International Sustainability Index Fd) are both funds - VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while FNIDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VCEB returned 0.51%/yr vs 6.90%/yr for FNIDX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VCEB charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for FNIDX.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и FNIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FNIDX с доходностью 11.27%.

VCEB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.34%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—

FNIDX

1 день
0.89%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.27%
6 месяцев
13.24%
1 год
27.92%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCEB и FNIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		0.32%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.46%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		11.27%29.80%5.67%14.65%-18.89%7.65%17.05%

Correlation

The correlation between VCEB and FNIDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.32

The correlation between VCEB and FNIDX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Fidelity International Sustainability Index Fd

Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с VYMVCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с VTEBVCEB с SUSCVCEB с EUSB
Часто сравнивают с FNIDX:
FNIDX с FITLXFNIDX с VSGXFNIDX с FWWFXFNIDX с DFALXFNIDX с ESGDFNIDX с DMXFFNIDX с FZILX

Доходность на риск

VCEB vs. FNIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FNIDX
Ранг доходности на риск FNIDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCEB c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCEBFNIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.83

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.55

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.40

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

9.14

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCEB vs. FNIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FNIDX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и FNIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCEBFNIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.44

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.50

-0.45

Просадки

Сравнение просадок VCEB и FNIDX

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и FNIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCEBFNIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-33.17%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-11.36%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-14.92%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-32.79%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-8.26%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.97%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и FNIDX

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCEBFNIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

4.45%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

12.32%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

14.88%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

15.80%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

16.55%

-9.89%

Сравнение комиссий VCEB и FNIDX

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNIDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и FNIDX

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FNIDX в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.53%2.81%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.65%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCEB and FNIDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNIDX has higher volatility (4.45%) compared to VCEB (1.32%). In terms of maximum drawdown, VCEB dropped -21.60% vs FNIDX's -33.17%.

FNIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCEB и FNIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор