Сравнение VCAR с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и ARK Innovation ETF (ARKK).
VCAR и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -20.84% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%.
VCAR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -50.88%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и ARKK
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
VCAR vs. ARKK — Ранг доходности на риск
VCAR
ARKK
Сравнение VCAR c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.02 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.66 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.40 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 3.60 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.02 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.23 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.32 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и ARKK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и ARKK
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.05%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.05% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и ARKK
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -80.97% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -31.35% | -22.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -77.23% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -55.71% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -29.81% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 12.16% | +13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и ARKK
Текущая волатильность для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) составляет 11.02%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что VCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 12.59% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 27.62% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 42.55% | +20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 46.38% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.21% | 40.11% | +9.10% |