Сравнение VCAR с ARKK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение VCAR с ARKK

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и ARK Innovation ETF (ARKK).

VCAR и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCAR или ARKK.

Корреляция

Корреляция между VCAR и ARKK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VCAR и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VCAR

ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCAR:

1.05

ARKK:

0.00

Коэф-т Сортино

VCAR:

1.98

ARKK:

0.31

Коэф-т Омега

VCAR:

1.24

ARKK:

1.04

Коэф-т Кальмара

VCAR:

1.30

ARKK:

0.00

Коэф-т Мартина

VCAR:

3.26

ARKK:

0.01

Индекс Язвы

VCAR:

21.80%

ARKK:

11.82%

Дневная вол-ть

VCAR:

67.98%

ARKK:

43.81%

Макс. просадка

VCAR:

-69.11%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

VCAR:

-41.99%

ARKK:

-69.78%

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -28.04%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -18.00%.

VCAR

С начала года

-28.04%

1 месяц

15.84%

6 месяцев

60.51%

1 год

75.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKK

С начала года

-18.00%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-1.56%

1 год

4.89%

5 лет

-1.02%

10 лет

9.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий VCAR и ARKK

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

VCAR

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

VCAR: 0.95%

ARKK

ARK Innovation ETF

ARKK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCAR и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARKK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCAR c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VCAR: 1.05

ARKK: 0.00

Коэффициент Сортино

VCAR: 1.98

ARKK: 0.31

Коэффициент Омега

VCAR: 1.24

ARKK: 1.04

Коэффициент Кальмара

VCAR: 1.30

ARKK: 0.00

Коэффициент Мартина

VCAR: 3.26

ARKK: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VCAR

ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и ARKK

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF	1.75%	0.62%	0.00%	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.83%	1.31%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%

Просадки

Сравнение просадок VCAR и ARKK

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VCAR

ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и ARKK

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 33.14% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 23.84%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VCAR

ARKK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VCAR с ARKK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VCAR и ARKK

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCAR и ARKK

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCAR и ARKK

VCAR

ARKK

Сравнение VCAR c ARKK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и ARKK

Просадки

Сравнение просадок VCAR и ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и ARKK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество