Сравнение VBTIX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или BNDW.
Основные характеристики
| VBTIX | BNDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.37% | 2.22% |
| Дох-ть за 1 год | 7.85% | 8.08% |
| Дох-ть за 3 года | -2.40% | -1.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.28% | -0.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 4.71 | 6.02 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.33% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 4.88% |
| Макс. просадка | -19.01% | -17.22% |
| Текущая просадка | -9.20% | -6.55% |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и BNDW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и BNDW
С начала года, VBTIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 2.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и BNDW
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTIX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и BNDW
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BNDW в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% | 2.56% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.17% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и BNDW
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и BNDW
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.