PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBTIX с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
3.63%
VBTIX
BNDW

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 2.34%.


VBTIX

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

2.94%

1 год

6.23%

5 лет (среднегодовая)

-0.34%

10 лет (среднегодовая)

1.35%

BNDW

С начала года

2.34%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

3.63%

1 год

6.60%

5 лет (среднегодовая)

-0.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VBTIXBNDW
Коэф-т Шарпа1.121.41
Коэф-т Сортино1.662.09
Коэф-т Омега1.201.25
Коэф-т Кальмара0.430.53
Коэф-т Мартина3.614.87
Индекс Язвы1.75%1.37%
Дневная вол-ть5.64%4.74%
Макс. просадка-19.01%-17.22%
Текущая просадка-9.20%-6.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTIX и BNDW

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VBTIX и BNDW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBTIX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.101.41
Коэффициент Сортино VBTIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.632.09
Коэффициент Омега VBTIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.25
Коэффициент Кальмара VBTIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.420.53
Коэффициент Мартина VBTIX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.524.87
VBTIX
BNDW

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
1.41
VBTIX
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и BNDW

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности BNDW в 4.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.60%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%2.56%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
4.16%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и BNDW

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.20%
-6.44%
VBTIX
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и BNDW

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
1.07%
VBTIX
BNDW