PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTIX с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTIX с BNDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).

VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBTIX и BNDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%1.17%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.09%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.

VBTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.67%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%

BNDW

1 день
0.13%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.34%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMX
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с SCHZ

Сравнение комиссий VBTIX и BNDW

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBTIX vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTIX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTIXBNDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.95

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.35

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

4.95

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTIX vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTIXBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.37

+0.57

Корреляция

Корреляция между VBTIX и BNDW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и BNDW

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BNDW в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.62%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.18%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и BNDW

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и BNDW.

Загрузка...

Показатели просадок

VBTIXBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-17.22%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.70%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-16.93%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.85%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-5.05%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.73%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и BNDW

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBTIXBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.67%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.29%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

3.53%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

5.17%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

4.92%

+0.05%